Сравнение RDYY с CAOS
RDYY (YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - RDYY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. RDYY charges 0.99%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности RDYY и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDYY показывает доходность -16.60%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.80%.
RDYY
- 1 день
- -5.19%
- 1 месяц
- 4.81%
- 6 месяцев
- -15.11%
- С начала года
- -16.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.30%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 1.82%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDYY и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDYY YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | -16.60% | -5.31% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.80% | 0.22% |
Correlation
The correlation between RDYY and CAOS is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDYY vs. CAOS — Ранг доходности на риск
RDYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CAOS
Сравнение RDYY c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF (RDYY) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDYY | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDYY и CAOS
Максимальная просадка RDYY за все время составила -51.16%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDYY и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDYY | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.16% | -3.89% | -47.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.87% | -1.08% | -27.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.70% | -0.92% | -27.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RDYY и CAOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDYY | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.59% | 1.55% | +54.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.59% | 4.20% | +51.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.59% | 4.20% | +51.39% |
Сравнение комиссий RDYY и CAOS
RDYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDYY и CAOS
Дивидендная доходность RDYY за последние двенадцать месяцев составляет около 99.32%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% |
RDYY YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | 99.32% | 25.20% |
Часто задаваемые вопросы
RDYY and CAOS have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.99% for RDYY.
RDYY has the higher dividend yield at 99.32%, compared with 0.00% for CAOS.
RDYY is categorized as Derivative Income, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: YieldMax and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.99% for RDYY and 0.63% for CAOS.
Подберите оптимальное распределение для RDYY и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор