Сравнение RDW с FNGS
RDW (Redwire Corporation) is a stock, while FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) is Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. Over the past 3 years, RDW returned 79.83%/yr vs 29.80%/yr for FNGS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDW и FNGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDW показывает доходность 98.95%, что значительно выше, чем у FNGS с доходностью 6.79%.
RDW
- 1 день
- -11.53%
- 1 месяц
- 8.08%
- С начала года
- 98.95%
- 6 месяцев
- 107.41%
- 1 год
- -20.75%
- 3 года*
- 79.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNGS
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 29.80%
- 5 лет*
- 19.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDW и FNGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RDW Redwire Corporation | 98.95% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -70.67% | -34.15% |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 6.79% | 18.64% | 51.99% | 95.24% | -40.32% | -0.40% |
Correlation
The correlation between RDW and FNGS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDW vs. FNGS — Ранг доходности на риск
RDW
FNGS
Сравнение RDW c FNGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwire Corporation (RDW) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDW | FNGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.15 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.75 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 2.12 | -2.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDW и FNGS
Максимальная просадка RDW за все время составила -87.26%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDW и FNGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDW | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.26% | -48.98% | -38.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.40% | -22.93% | -52.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.28% | -26.77% | -53.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.62% | -9.63% | -31.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.30% | -10.85% | -48.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.88% | 8.05% | +43.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDW и FNGS
Redwire Corporation (RDW) имеет более высокую волатильность в 53.68% по сравнению с MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что RDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDW | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.68% | 8.74% | +44.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.49% | 17.19% | +77.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.63% | 21.65% | +96.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.83% | 30.10% | +66.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.83% | 31.17% | +65.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDW и FNGS
Ни RDW, ни FNGS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RDW and FNGS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (53.68%) compared to FNGS (8.74%). In terms of maximum drawdown, RDW dropped -87.26% vs FNGS's -48.98%.
FNGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDW и FNGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор