PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDVY с XSVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDVY с XSVM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) and XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF) are both exchange-traded funds - RDVY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while XSVM is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RDVY returned 16.29%/yr vs 13.23%/yr for XSVM. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDVY charges 0.50%/yr vs 0.37%/yr for XSVM.

Доходность

Сравнение доходности RDVY и XSVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDVY показывает доходность 13.41%, что значительно ниже, чем у XSVM с доходностью 21.88%. За последние 10 лет акции RDVY превзошли акции XSVM по среднегодовой доходности: 16.29% против 13.23% соответственно.

RDVY

1 день
1.11%
1 месяц
5.69%
С начала года
13.41%
6 месяцев
12.60%
1 год
31.20%
3 года*
20.46%
5 лет*
12.03%
10 лет*
16.29%

XSVM

1 день
1.17%
1 месяц
5.46%
С начала года
21.88%
6 месяцев
18.48%
1 год
42.01%
3 года*
16.38%
5 лет*
7.44%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDVY и XSVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		13.41%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%37.71%-9.92%22.75%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		21.88%7.47%2.30%20.20%-13.63%56.36%5.08%30.01%-12.33%3.62%

Correlation

The correlation between RDVY and XSVM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2014 г.

0.79

The correlation between RDVY and XSVM has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RDVY и XSVM

Секторы
RDVY
XSVM

Финансовые услуги

33.5%
38.7%

Технологии

26.9%
9.5%

Промышленность

13.6%
6.3%

Потребительский циклический сектор

10.9%
17.4%

Коммуникационные услуги

5.5%
2.8%

Здравоохранение

3.9%
1.1%

Потребительский защитный сектор

3.4%
6.9%

Энергетика

2.4%
9.3%

Коммунальные услуги

1.4%
1.2%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Недвижимость

-

4.8%

Финансовые услуги

RDVY
33.5%
XSVM
38.7%

Технологии

RDVY
26.9%
XSVM
9.5%

Промышленность

RDVY
13.6%
XSVM
6.3%

Потребительский циклический сектор

RDVY
10.9%
XSVM
17.4%

Коммуникационные услуги

RDVY
5.5%
XSVM
2.8%

Здравоохранение

RDVY
3.9%
XSVM
1.1%

Потребительский защитный сектор

RDVY
3.4%
XSVM
6.9%

Энергетика

RDVY
2.4%
XSVM
9.3%

Коммунальные услуги

RDVY
1.4%
XSVM
1.2%

Сырьевые материалы

RDVY

-

XSVM
2.0%

Недвижимость

RDVY

-

XSVM
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX
Часто сравнивают с XSVM:
XSVM с XSMOXSVM с AVUVXSVM с RWJXSVM с XSHQXSVM с SPHBXSVM с DGRSXSVM с RYPRX

Доходность на риск

RDVY vs. XSVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XSVM
Ранг доходности на риск XSVM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVY c XSVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDVYXSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.09

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.00

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

3.86

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.71

11.98

+1.73

RDVY vs. XSVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVY на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSVM равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVY и XSVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDVY и XSVM

Максимальная просадка RDVY за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVY и XSVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDVYXSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-62.57%

+21.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-10.08%

+1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.11%

-26.21%

+7.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-26.21%

+0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.60%

-49.02%

+8.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-11.55%

+6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.26%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVY и XSVM

First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) имеют волатильность 5.04% и 5.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDVYXSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

5.09%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

12.03%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

18.60%

-4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

22.61%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

25.08%

-3.95%

Сравнение комиссий RDVY и XSVM

RDVY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XSVM в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVY и XSVM

Дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности XSVM в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.89%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		1.74%2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%

Часто задаваемые вопросы

RDVY and XSVM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSVM has higher volatility (5.09%) compared to RDVY (5.04%). In terms of maximum drawdown, RDVY dropped -40.60% vs XSVM's -62.57%.

On 10-year performance, RDVY leads with 16.29% vs 13.23% for XSVM. On fees, XSVM is cheaper at 0.37% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RDVY has performed better with a 16.29% return vs 13.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSVM is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.50% for RDVY.

XSVM has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.89% for RDVY.

RDVY is categorized as Large Cap Blend Equities, while XSVM is Momentum. RDVY tracks NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while XSVM tracks S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for RDVY and 0.37% for XSVM.

XSVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDVY и XSVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор