PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDVY с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDVY с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - RDVY tracks the NASDAQ US Rising Dividend Achievers while VTI tracks the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RDVY returned 15.65%/yr vs 15.04%/yr for VTI. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. RDVY charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности RDVY и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDVY показывает доходность 11.06%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RDVY имеют среднегодовую доходность 15.65%, а акции VTI немного отстают с 15.04%.

RDVY

1 день
1.13%
1 месяц
3.30%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.87%
1 год
28.04%
3 года*
21.09%
5 лет*
11.26%
10 лет*
15.65%

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDVY и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		11.06%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%37.71%-9.92%22.75%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between RDVY and VTI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2014 г.

0.86

The correlation between RDVY and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RDVY и VTI

Секторы
RDVY
VTI

Финансовые услуги

36.5%
12.0%

Технологии

17.6%
33.5%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.0%

Промышленность

12.2%
9.8%

Здравоохранение

8.1%
9.2%

Коммуникационные услуги

5.4%
10.3%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.7%

Энергетика

1.4%
3.7%

Коммунальные услуги

1.4%
2.3%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Недвижимость

-

2.4%

Финансовые услуги

RDVY
36.5%
VTI
12.0%

Технологии

RDVY
17.6%
VTI
33.5%

Потребительский циклический сектор

RDVY
12.2%
VTI
10.0%

Промышленность

RDVY
12.2%
VTI
9.8%

Здравоохранение

RDVY
8.1%
VTI
9.2%

Коммуникационные услуги

RDVY
5.4%
VTI
10.3%

Потребительский защитный сектор

RDVY
4.1%
VTI
4.7%

Энергетика

RDVY
1.4%
VTI
3.7%

Коммунальные услуги

RDVY
1.4%
VTI
2.3%

Сырьевые материалы

RDVY

-

VTI
2.0%

Недвижимость

RDVY

-

VTI
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

RDVY vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVY c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDVYVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.38

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.24

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.24

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.11

14.94

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDVY vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVY на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVY и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDVYVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.38

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.74

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.82

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.51

+0.16

Просадки

Сравнение просадок RDVY и VTI

Максимальная просадка RDVY за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVY и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDVYVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-55.45%

+14.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-8.92%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.11%

-19.30%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-25.36%

+0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.60%

-35.00%

-5.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.26%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-8.03%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.93%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVY и VTI

First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что RDVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDVYVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

2.90%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

9.13%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

12.17%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

17.40%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

18.30%

+2.81%

Сравнение комиссий RDVY и VTI

RDVY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVY и VTI

Дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.91%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

RDVY and VTI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVY has higher volatility (4.01%) compared to VTI (2.90%). In terms of maximum drawdown, RDVY dropped -40.60% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, RDVY leads with 15.65% vs 15.04% for VTI. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RDVY has performed better with a 15.65% return vs 15.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for RDVY.

VTI has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.91% for RDVY.

RDVY tracks NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for RDVY and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDVY и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор