PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDVY с VPN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDVY с VPN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) and VPN (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - RDVY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while VPN is a Technology Equities fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RDVY returned 10.85%/yr vs 14.39%/yr for VPN. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RDVY и VPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDVY показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у VPN с доходностью 45.21%.

RDVY

1 день
-1.82%
1 месяц
0.05%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.66%
1 год
25.81%
3 года*
19.70%
5 лет*
10.85%
10 лет*
15.43%

VPN

1 день
-5.52%
1 месяц
1.09%
С начала года
45.21%
6 месяцев
44.44%
1 год
72.03%
3 года*
34.27%
5 лет*
14.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDVY и VPN

2026 (YTD)202520242023202220212020
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		9.04%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%23.71%
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF		45.21%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%5.81%

Correlation

The correlation between RDVY and VPN is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

0.55

The correlation between RDVY and VPN has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RDVY и VPN

Секторы
RDVY
VPN

Финансовые услуги

36.5%
0.9%

Технологии

17.6%
30.6%

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Промышленность

12.2%

-

Здравоохранение

8.1%

-

Коммуникационные услуги

5.4%
10.5%

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Энергетика

1.4%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

58.0%

Финансовые услуги

RDVY
36.5%
VPN
0.9%

Технологии

RDVY
17.6%
VPN
30.6%

Потребительский циклический сектор

RDVY
12.2%
VPN

-

Промышленность

RDVY
12.2%
VPN

-

Здравоохранение

RDVY
8.1%
VPN

-

Коммуникационные услуги

RDVY
5.4%
VPN
10.5%

Потребительский защитный сектор

RDVY
4.1%
VPN

-

Энергетика

RDVY
1.4%
VPN

-

Коммунальные услуги

RDVY
1.4%
VPN

-

Сырьевые материалы

RDVY

-

VPN

-

Недвижимость

RDVY

-

VPN
58.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF

Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX
Часто сравнивают с VPN:
VPN с DTCRVPN с EQIXVPN с DLRVPN с VOOVPN с IDGTVPN с IGPTVPN с SRVR

Доходность на риск

RDVY vs. VPN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VPN
Ранг доходности на риск VPN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPN: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVY c VPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDVYVPNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
3.22

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.88

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.51

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

5.62

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.05

17.60

-5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDVY vs. VPN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVY на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа VPN равного 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVY и VPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDVYVPNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

3.22

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.66

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.71

-0.06

Просадки

Сравнение просадок RDVY и VPN

Максимальная просадка RDVY за все время составила -40.60%, примерно равная максимальной просадке VPN в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVY и VPN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDVYVPNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-38.98%

-1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-12.89%

+3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.11%

-24.96%

+5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-38.98%

+13.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-5.52%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-12.36%

+7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

4.11%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVY и VPN

Текущая волатильность для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) составляет 4.26%, в то время как у Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что RDVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDVYVPNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

8.88%

-4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

17.96%

-6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

22.52%

-8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

21.97%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

22.01%

-0.90%

Сравнение комиссий RDVY и VPN

И RDVY, и VPN имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVY и VPN

Дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности VPN в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.93%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF		0.76%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RDVY and VPN have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPN has higher volatility (8.88%) compared to RDVY (4.26%). In terms of maximum drawdown, RDVY dropped -40.60% vs VPN's -38.98%.

On 5-year performance, VPN leads with 14.39% vs 10.85% for RDVY. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, RDVY has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VPN has performed better with a 14.39% return vs 10.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDVY and VPN have the same expense ratio: 0.50% per year.

RDVY has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.76% for VPN.

RDVY is categorized as Large Cap Blend Equities, while VPN is Technology Equities. RDVY tracks NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while VPN tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X.

VPN currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDVY и VPN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор