PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDVY с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RDVY с SPTM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).

RDVY и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RDVY и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RDVY и SPTM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		-0.63%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%37.71%-9.92%22.75%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		-3.15%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%17.94%31.34%-5.30%21.18%

Доходность по периодам

С начала года, RDVY показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью -3.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RDVY имеют среднегодовую доходность 14.60%, а акции SPTM немного отстают с 13.90%.

RDVY

1 день
0.83%
1 месяц
-4.42%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
3.03%
1 год
18.34%
3 года*
17.27%
5 лет*
10.18%
10 лет*
14.60%

SPTM

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-0.99%
1 год
18.19%
3 года*
18.05%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Сравнение комиссий RDVY и SPTM

RDVY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.

RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Доходность на риск

RDVY vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVY c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDVYSPTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.00

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.52

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.52

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.42

7.28

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDVY vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVY на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTM равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVY и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDVYSPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.00

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.68

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.77

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.43

+0.19

Корреляция

Корреляция между RDVY и SPTM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVY и SPTM

Дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SPTM в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		1.02%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.19%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Просадки

Сравнение просадок RDVY и SPTM

Максимальная просадка RDVY за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVY и SPTM.

Загрузка...

Показатели просадок

RDVYSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-54.80%

+14.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-12.21%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-24.14%

-1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.60%

-34.66%

-5.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-5.36%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-9.10%

+4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.55%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVY и SPTM

First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) имеют волатильность 5.59% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RDVYSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

5.35%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

9.54%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

18.33%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

16.87%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

18.03%

+3.07%