PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDVY с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDVY с OILK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RDVY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RDVY returned 11.26%/yr vs 17.28%/yr for OILK. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. RDVY charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности RDVY и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDVY показывает доходность 11.06%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 61.09%.

RDVY

1 день
1.13%
1 месяц
3.30%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.87%
1 год
28.04%
3 года*
21.09%
5 лет*
11.26%
10 лет*
15.65%

OILK

1 день
-1.91%
1 месяц
-2.15%
С начала года
61.09%
6 месяцев
56.40%
1 год
56.95%
3 года*
18.39%
5 лет*
17.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDVY и OILK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		11.06%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%37.71%-9.92%22.75%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		61.09%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%-61.09%30.48%-20.40%2.82%

Correlation

The correlation between RDVY and OILK is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2016 г.

0.21

The correlation between RDVY and OILK shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RDVY и OILK

Секторы
RDVY
OILK

Финансовые услуги

36.5%

-

Технологии

17.6%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%
100.0%

Промышленность

12.2%

-

Здравоохранение

8.1%

-

Коммуникационные услуги

5.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Энергетика

1.4%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

RDVY
36.5%
OILK

-

Технологии

RDVY
17.6%
OILK

-

Потребительский циклический сектор

RDVY
12.2%
OILK
100.0%

Промышленность

RDVY
12.2%
OILK

-

Здравоохранение

RDVY
8.1%
OILK

-

Коммуникационные услуги

RDVY
5.4%
OILK

-

Потребительский защитный сектор

RDVY
4.1%
OILK

-

Энергетика

RDVY
1.4%
OILK

-

Коммунальные услуги

RDVY
1.4%
OILK

-

Сырьевые материалы

RDVY

-

OILK

-

Недвижимость

RDVY

-

OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

RDVY vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVY c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDVYOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.99

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.51

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.30

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.11

6.67

+6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDVY vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVY на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OILK равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVY и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDVYOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.99

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.58

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.11

+0.56

Просадки

Сравнение просадок RDVY и OILK

Максимальная просадка RDVY за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVY и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDVYOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-83.76%

+43.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-17.35%

+8.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.11%

-23.42%

+4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-34.69%

+9.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.49%

+5.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-32.60%

+27.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

8.57%

-6.43%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVY и OILK

Текущая волатильность для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) составляет 4.01%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что RDVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDVYOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

10.52%

-6.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

23.32%

-12.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

28.82%

-14.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

30.13%

-11.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

35.97%

-14.86%

Сравнение комиссий RDVY и OILK

RDVY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVY и OILK

Дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности OILK в 8.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.34%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%0.00%0.00%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.91%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%

Часто задаваемые вопросы

RDVY and OILK have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (10.52%) compared to RDVY (4.01%). In terms of maximum drawdown, RDVY dropped -40.60% vs OILK's -83.76%.

On 5-year performance, OILK leads with 17.28% vs 11.26% for RDVY. On fees, RDVY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RDVY has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OILK has performed better with a 17.28% return vs 11.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDVY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for OILK.

OILK has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 0.91% for RDVY.

RDVY is categorized as Large Cap Blend Equities, while OILK is Oil & Gas. RDVY tracks NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for RDVY and 0.68% for OILK.

RDVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDVY и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор