PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDVY с NDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDVY с NDIV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) and NDIV (Amplify Natural Resources Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - RDVY is a Dividend fund tracking the Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index, while NDIV is a Energy Equities fund tracking the EQM Natural Resources Dividend Income Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RDVY returned 22.14%/yr vs 16.41%/yr for NDIV. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDVY charges 0.47%/yr vs 0.59%/yr for NDIV.

Доходность

Сравнение доходности RDVY и NDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDVY показывает доходность 15.31%, что значительно ниже, чем у NDIV с доходностью 26.20%.

RDVY

1 день
1.22%
1 месяц
4.57%
С начала года
15.31%
6 месяцев
13.26%
1 год
30.88%
3 года*
22.14%
5 лет*
12.70%
10 лет*
17.20%

NDIV

1 день
1.21%
1 месяц
-7.04%
С начала года
26.20%
6 месяцев
27.28%
1 год
26.56%
3 года*
16.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDVY и NDIV

2026 (YTD)2025202420232022
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		15.31%18.90%16.41%20.38%-0.34%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		26.20%2.85%6.18%15.52%1.50%

Correlation

The correlation between RDVY and NDIV is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г.

0.59

Over the past year, the correlation between RDVY and NDIV has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RDVY и NDIV

Секторы
RDVY
NDIV

Финансовые услуги

33.5%
0.7%

Технологии

26.9%

-

Промышленность

13.6%

-

Потребительский циклический сектор

10.9%

-

Коммуникационные услуги

5.5%

-

Здравоохранение

3.9%

-

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Энергетика

2.4%
80.0%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

19.0%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

RDVY
33.5%
NDIV
0.7%

Технологии

RDVY
26.9%
NDIV

-

Промышленность

RDVY
13.6%
NDIV

-

Потребительский циклический сектор

RDVY
10.9%
NDIV

-

Коммуникационные услуги

RDVY
5.5%
NDIV

-

Здравоохранение

RDVY
3.9%
NDIV

-

Потребительский защитный сектор

RDVY
3.4%
NDIV

-

Энергетика

RDVY
2.4%
NDIV
80.0%

Коммунальные услуги

RDVY
1.4%
NDIV

-

Сырьевые материалы

RDVY

-

NDIV
19.0%

Недвижимость

RDVY

-

NDIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX
Часто сравнивают с NDIV:
NDIV с DIVONDIV с CCAPNDIV с INCONDIV с MLPRNDIV с FTRINDIV с IVVNDIV с VRIG

Доходность на риск

RDVY vs. NDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
NDIV
Ранг доходности на риск NDIV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVY c NDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDVYNDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.33

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
1.83

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

2.49

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.43

5.55

+8.89

RDVY vs. NDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVY на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа NDIV равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVY и NDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDVY и NDIV

Максимальная просадка RDVY за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки NDIV в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVY и NDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDVYNDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-19.73%

-20.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-10.73%

+1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.11%

-19.73%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.74%

+8.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-4.24%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

4.80%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVY и NDIV

Текущая волатильность для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) составляет 4.98%, в то время как у Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что RDVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDVYNDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

6.37%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

13.72%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

20.16%

-5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

20.95%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

20.95%

+0.14%

Сравнение комиссий RDVY и NDIV

RDVY берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии NDIV в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVY и NDIV

Дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности NDIV в 6.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		6.86%5.64%5.88%7.37%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		1.06%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%

Часто задаваемые вопросы

RDVY and NDIV have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NDIV has higher volatility (6.37%) compared to RDVY (4.98%). In terms of maximum drawdown, RDVY dropped -40.60% vs NDIV's -19.73%.

On 3-year performance, RDVY leads with 22.14% vs 16.41% for NDIV. On fees, RDVY is cheaper at 0.47% per year. On volatility, RDVY has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RDVY has performed better with a 22.14% return vs 16.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDVY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.59% for NDIV.

NDIV has the higher dividend yield at 6.86%, compared with 1.06% for RDVY.

RDVY is categorized as Dividend, while NDIV is Energy Equities. RDVY tracks Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index, while NDIV tracks EQM Natural Resources Dividend Income Index. They also come from different issuers: First Trust and Amplify. Their fees differ too: 0.47% for RDVY and 0.59% for NDIV.

RDVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDVY и NDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор