Сравнение RDVY с MRNY
RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RDVY is a Dividend fund tracking the Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index, while MRNY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. RDVY is passively managed, while MRNY is actively managed. Over the past year, RDVY returned 30.88% vs 67.82% for MRNY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. RDVY charges 0.47%/yr vs 0.99%/yr for MRNY.
Доходность
Сравнение доходности RDVY и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDVY показывает доходность 15.31%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 73.87%.
RDVY
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 15.31%
- 6 месяцев
- 13.26%
- 1 год
- 30.88%
- 3 года*
- 22.14%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 17.20%
MRNY
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 19.78%
- С начала года
- 73.87%
- 6 месяцев
- 58.68%
- 1 год
- 67.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDVY и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 15.31% | 18.90% | 16.41% | 18.43% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 73.87% | -35.72% | -59.32% | 18.27% |
Correlation
The correlation between RDVY and MRNY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2023 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDVY vs. MRNY — Ранг доходности на риск
RDVY
MRNY
Сравнение RDVY c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDVY | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.25 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 2.16 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.43 | 4.18 | +10.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDVY и MRNY
Максимальная просадка RDVY за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVY и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDVY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -82.15% | +41.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -31.53% | +22.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -63.40% | +63.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -52.89% | +47.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 16.26% | -14.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDVY и MRNY
Текущая волатильность для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) составляет 4.98%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 15.79%. Это указывает на то, что RDVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDVY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 15.79% | -10.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 38.77% | -27.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.48% | 50.99% | -36.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 50.97% | -32.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.09% | 50.97% | -29.88% |
Сравнение комиссий RDVY и MRNY
RDVY берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDVY и MRNY
Дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности MRNY в 87.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 87.35% | 145.98% | 178.49% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 1.06% | 1.11% | 1.64% | 2.09% | 2.21% | 1.04% | 1.53% | 1.55% | 1.68% | 1.25% | 2.07% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
RDVY and MRNY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNY has higher volatility (15.79%) compared to RDVY (4.98%). In terms of maximum drawdown, RDVY dropped -40.60% vs MRNY's -82.15%.
On 1-year performance, MRNY leads with 67.82% vs 30.88% for RDVY. On fees, RDVY is cheaper at 0.47% per year. On volatility, RDVY has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MRNY has performed better with a 67.82% return vs 30.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RDVY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.99% for MRNY.
MRNY has the higher dividend yield at 87.35%, compared with 1.06% for RDVY.
RDVY is categorized as Dividend, while MRNY is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and YieldMax. Their fees differ too: 0.47% for RDVY and 0.99% for MRNY.
RDVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDVY и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор