Сравнение RDVY с LBSAX

С начала года, RDVY показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у LBSAX с доходностью 3.32%. За последние 10 лет акции RDVY превзошли акции LBSAX по среднегодовой доходности: 14.68% против 11.89% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RDVY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии LBSAX в 0.90%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RDVY на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LBSAX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVY и LBSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RDVY и LBSAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности LBSAX в 4.99%

Максимальная просадка RDVY за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки LBSAX в -47.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVY и LBSAX.

First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что RDVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.