PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDVY с KNGZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDVY с KNGZ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) and KNGZ (First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - RDVY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while KNGZ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RDVY returned 10.85%/yr vs 8.91%/yr for KNGZ. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RDVY и KNGZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDVY показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у KNGZ с доходностью 14.75%.

RDVY

1 день
-1.82%
1 месяц
0.05%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.66%
1 год
25.81%
3 года*
19.70%
5 лет*
10.85%
10 лет*
15.43%

KNGZ

1 день
-1.92%
1 месяц
3.98%
С начала года
14.75%
6 месяцев
14.29%
1 год
29.77%
3 года*
17.06%
5 лет*
8.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDVY и KNGZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		9.04%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%37.71%-9.92%12.30%
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		14.75%14.27%11.05%9.77%-7.55%28.99%5.51%27.34%-7.11%9.90%

Correlation

The correlation between RDVY and KNGZ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.74

The correlation between RDVY and KNGZ shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RDVY и KNGZ

Секторы
RDVY
KNGZ

Финансовые услуги

36.5%
14.9%

Технологии

17.6%
14.9%

Потребительский циклический сектор

12.2%
11.9%

Промышленность

12.2%
14.9%

Здравоохранение

8.1%
11.9%

Коммуникационные услуги

5.4%
5.0%

Потребительский защитный сектор

4.1%
6.9%

Энергетика

1.4%
4.0%

Коммунальные услуги

1.4%
5.9%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Недвижимость

-

5.9%

Финансовые услуги

RDVY
36.5%
KNGZ
14.9%

Технологии

RDVY
17.6%
KNGZ
14.9%

Потребительский циклический сектор

RDVY
12.2%
KNGZ
11.9%

Промышленность

RDVY
12.2%
KNGZ
14.9%

Здравоохранение

RDVY
8.1%
KNGZ
11.9%

Коммуникационные услуги

RDVY
5.4%
KNGZ
5.0%

Потребительский защитный сектор

RDVY
4.1%
KNGZ
6.9%

Энергетика

RDVY
1.4%
KNGZ
4.0%

Коммунальные услуги

RDVY
1.4%
KNGZ
5.9%

Сырьевые материалы

RDVY

-

KNGZ
3.0%

Недвижимость

RDVY

-

KNGZ
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX
Часто сравнивают с KNGZ:
KNGZ с KNGKNGZ с SHRYKNGZ с DIVOKNGZ с SCHDKNGZ с KNGLXKNGZ с VOOKNGZ с NOBL

Доходность на риск

RDVY vs. KNGZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
KNGZ
Ранг доходности на риск KNGZ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGZ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGZ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGZ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGZ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGZ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVY c KNGZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDVYKNGZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.18

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.09

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

3.18

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.05

10.67

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDVY vs. KNGZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVY на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KNGZ равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVY и KNGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDVYKNGZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.18

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.55

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.60

+0.06

Просадки

Сравнение просадок RDVY и KNGZ

Максимальная просадка RDVY за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки KNGZ в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVY и KNGZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDVYKNGZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-37.44%

-3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-9.41%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.11%

-19.70%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-19.71%

-5.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-2.65%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-4.87%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.80%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVY и KNGZ

First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) имеют волатильность 4.26% и 4.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDVYKNGZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

4.29%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

9.99%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

13.70%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

16.14%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

18.87%

+2.24%

Сравнение комиссий RDVY и KNGZ

И RDVY, и KNGZ имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVY и KNGZ

Дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности KNGZ в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		2.37%2.70%2.55%3.10%2.52%1.95%2.44%2.85%4.09%1.10%0.00%0.00%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.93%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%

Часто задаваемые вопросы

RDVY and KNGZ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNGZ has higher volatility (4.29%) compared to RDVY (4.26%). In terms of maximum drawdown, RDVY dropped -40.60% vs KNGZ's -37.44%.

On 5-year performance, RDVY leads with 10.85% vs 8.91% for KNGZ. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RDVY has performed better with a 10.85% return vs 8.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDVY and KNGZ have the same expense ratio: 0.50% per year.

KNGZ has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.93% for RDVY.

RDVY is categorized as Large Cap Blend Equities, while KNGZ is S&P 500. RDVY tracks NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while KNGZ tracks S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index.

KNGZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDVY и KNGZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор