Сравнение RDVY с KNGZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ).
RDVY и KNGZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г.. KNGZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RDVY и KNGZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDVY и KNGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | -0.57% | 18.90% | 16.41% | 20.38% | -13.27% | 31.14% | 13.47% | 37.71% | -9.92% | 12.30% |
KNGZ First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF | 1.37% | 14.27% | 11.05% | 9.77% | -7.55% | 28.99% | 5.51% | 27.34% | -7.11% | 9.90% |
Доходность по периодам
С начала года, RDVY показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у KNGZ с доходностью 1.37%.
RDVY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 10.19%
- 10 лет*
- 14.68%
KNGZ
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDVY и KNGZ
И RDVY, и KNGZ имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
RDVY vs. KNGZ — Ранг доходности на риск
RDVY
KNGZ
Сравнение RDVY c KNGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDVY | KNGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.82 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.25 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.16 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 4.44 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDVY | KNGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.82 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.49 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.53 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между RDVY и KNGZ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDVY и KNGZ
Дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности KNGZ в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 1.02% | 1.11% | 1.64% | 2.09% | 2.21% | 1.04% | 1.53% | 1.55% | 1.68% | 1.25% | 2.07% | 2.14% |
KNGZ First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF | 2.68% | 2.70% | 2.55% | 3.10% | 2.52% | 1.95% | 2.44% | 2.85% | 4.09% | 1.10% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RDVY и KNGZ
Максимальная просадка RDVY за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки KNGZ в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVY и KNGZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDVY | KNGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -37.44% | -3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -9.41% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | -19.71% | -5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -6.93% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -4.93% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.53% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDVY и KNGZ
First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что RDVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDVY | KNGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 4.26% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 10.18% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 18.61% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 16.02% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 18.94% | +2.16% |