PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDVY с KBWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDVY с KBWP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) and KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) are both exchange-traded funds - RDVY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while KBWP is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, RDVY returned 16.29%/yr vs 12.09%/yr for KBWP. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDVY charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for KBWP.

Доходность

Сравнение доходности RDVY и KBWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDVY показывает доходность 13.41%, что значительно выше, чем у KBWP с доходностью -3.45%. За последние 10 лет акции RDVY превзошли акции KBWP по среднегодовой доходности: 16.29% против 12.09% соответственно.

RDVY

1 день
1.11%
1 месяц
6.71%
С начала года
13.41%
6 месяцев
12.60%
1 год
31.20%
3 года*
20.46%
5 лет*
12.03%
10 лет*
16.29%

KBWP

1 день
0.54%
1 месяц
2.57%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-2.31%
1 год
1.98%
3 года*
16.13%
5 лет*
11.67%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDVY и KBWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		13.41%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%37.71%-9.92%22.75%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-3.45%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%8.86%

Correlation

The correlation between RDVY and KBWP is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2014 г.

0.60

Over the past year, the correlation between RDVY and KBWP has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RDVY и KBWP

Секторы
RDVY
KBWP

Финансовые услуги

33.5%
100.0%

Технологии

26.9%

-

Промышленность

13.6%

-

Потребительский циклический сектор

10.9%

-

Коммуникационные услуги

5.5%

-

Здравоохранение

3.9%

-

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Энергетика

2.4%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

RDVY
33.5%
KBWP
100.0%

Технологии

RDVY
26.9%
KBWP

-

Промышленность

RDVY
13.6%
KBWP

-

Потребительский циклический сектор

RDVY
10.9%
KBWP

-

Коммуникационные услуги

RDVY
5.5%
KBWP

-

Здравоохранение

RDVY
3.9%
KBWP

-

Потребительский защитный сектор

RDVY
3.4%
KBWP

-

Энергетика

RDVY
2.4%
KBWP

-

Коммунальные услуги

RDVY
1.4%
KBWP

-

Сырьевые материалы

RDVY

-

KBWP

-

Недвижимость

RDVY

-

KBWP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX
Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с ACGLKBWP с PSCFKBWP с TRVKBWP с VOO

Доходность на риск

RDVY vs. KBWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVY c KBWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDVYKBWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
0.06

+1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
0.20

+2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.02

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

0.11

+3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.71

0.24

+13.47

RDVY vs. KBWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVY на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа KBWP равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVY и KBWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDVY и KBWP

Максимальная просадка RDVY за все время составила -40.60%, примерно равная максимальной просадке KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVY и KBWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDVYKBWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-39.76%

-0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-9.56%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.11%

-12.29%

-6.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-17.00%

-8.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.60%

-39.76%

-0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.25%

+4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-4.37%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

4.31%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVY и KBWP

Текущая волатильность для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) составляет 5.04%, в то время как у Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что RDVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDVYKBWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

5.73%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

12.10%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

16.50%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

18.60%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

20.73%

+0.40%

Сравнение комиссий RDVY и KBWP

RDVY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии KBWP в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVY и KBWP

Дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности KBWP в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		1.92%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.89%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%

Часто задаваемые вопросы

RDVY and KBWP have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWP has higher volatility (5.73%) compared to RDVY (5.04%). In terms of maximum drawdown, RDVY dropped -40.60% vs KBWP's -39.76%.

On 10-year performance, RDVY leads with 16.29% vs 12.09% for KBWP. On fees, KBWP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RDVY has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RDVY has performed better with a 16.29% return vs 12.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for RDVY.

KBWP has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 0.89% for RDVY.

RDVY is categorized as Large Cap Blend Equities, while KBWP is Financials Equities. RDVY tracks NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while KBWP tracks KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for RDVY and 0.35% for KBWP.

RDVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDVY и KBWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор