PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDVY с AUSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDVY с AUSF

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) and AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) are both exchange-traded funds - RDVY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while AUSF is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RDVY returned 12.03%/yr vs 13.35%/yr for AUSF. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. RDVY charges 0.50%/yr vs 0.27%/yr for AUSF.

Доходность

Сравнение доходности RDVY и AUSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDVY показывает доходность 13.41%, что значительно выше, чем у AUSF с доходностью 9.27%.

RDVY

1 день
1.11%
1 месяц
6.71%
С начала года
13.41%
6 месяцев
12.60%
1 год
31.20%
3 года*
20.46%
5 лет*
12.03%
10 лет*
16.29%

AUSF

1 день
0.70%
1 месяц
3.78%
С начала года
9.27%
6 месяцев
8.68%
1 год
17.75%
3 года*
19.94%
5 лет*
13.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDVY и AUSF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		13.41%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%37.71%-15.62%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		9.27%13.69%16.05%22.26%-0.18%27.48%1.27%24.06%-11.18%

Correlation

The correlation between RDVY and AUSF is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2018 г.

0.85

The correlation between RDVY and AUSF shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RDVY и AUSF

Секторы
RDVY
AUSF

Финансовые услуги

33.5%
18.4%

Технологии

26.9%
15.3%

Промышленность

13.6%
14.4%

Потребительский циклический сектор

10.9%
9.3%

Коммуникационные услуги

5.5%
8.6%

Здравоохранение

3.9%
11.4%

Потребительский защитный сектор

3.4%
7.8%

Энергетика

2.4%
3.2%

Коммунальные услуги

1.4%
4.4%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Недвижимость

-

4.6%

Финансовые услуги

RDVY
33.5%
AUSF
18.4%

Технологии

RDVY
26.9%
AUSF
15.3%

Промышленность

RDVY
13.6%
AUSF
14.4%

Потребительский циклический сектор

RDVY
10.9%
AUSF
9.3%

Коммуникационные услуги

RDVY
5.5%
AUSF
8.6%

Здравоохранение

RDVY
3.9%
AUSF
11.4%

Потребительский защитный сектор

RDVY
3.4%
AUSF
7.8%

Энергетика

RDVY
2.4%
AUSF
3.2%

Коммунальные услуги

RDVY
1.4%
AUSF
4.4%

Сырьевые материалы

RDVY

-

AUSF
2.6%

Недвижимость

RDVY

-

AUSF
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX
Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с GVALAUSF с EYLDAUSF с VOOAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с FELG

Доходность на риск

RDVY vs. AUSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVY c AUSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDVYAUSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.65

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.38

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

2.86

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.71

8.29

+5.42

RDVY vs. AUSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVY на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUSF равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVY и AUSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDVY и AUSF

Максимальная просадка RDVY за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVY и AUSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDVYAUSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-44.25%

+3.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-5.84%

-3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.11%

-12.29%

-6.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-14.23%

-11.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-4.21%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.02%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVY и AUSF

First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что RDVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDVYAUSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

2.70%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

6.72%

+4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

10.14%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

13.66%

+5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

19.04%

+2.09%

Сравнение комиссий RDVY и AUSF

RDVY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AUSF в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVY и AUSF

Дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности AUSF в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.69%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%0.00%0.00%0.00%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.89%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%

Часто задаваемые вопросы

RDVY and AUSF have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVY has higher volatility (5.04%) compared to AUSF (2.70%). In terms of maximum drawdown, RDVY dropped -40.60% vs AUSF's -44.25%.

On 5-year performance, AUSF leads with 13.35% vs 12.03% for RDVY. On fees, AUSF is cheaper at 0.27% per year. On volatility, AUSF has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AUSF has performed better with a 13.35% return vs 12.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUSF is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.50% for RDVY.

AUSF has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.89% for RDVY.

RDVY is categorized as Large Cap Blend Equities, while AUSF is Mid Cap Value Equities. RDVY tracks NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while AUSF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.50% for RDVY and 0.27% for AUSF.

RDVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDVY и AUSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор