PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDVT с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RDVT с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Red Violet, Inc. (RDVT) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности RDVT и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Red Violet, Inc. (RDVT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RDVT и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RDVT
Red Violet, Inc.		-37.84%58.63%81.27%-13.25%-42.00%52.01%41.06%174.63%-85.47%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-5.53%

Доходность по периодам

С начала года, RDVT показывает доходность -37.84%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

RDVT

1 день
2.31%
1 месяц
-18.02%
С начала года
-37.84%
6 месяцев
-33.08%
1 год
-8.72%
3 года*
26.58%
5 лет*
13.37%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Red Violet, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с RDVT:
RDVT с PATH
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

RDVT vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVT
Ранг доходности на риск RDVT: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVT: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Violet, Inc. (RDVT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDVTQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

1.07

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.01

1.66

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.24

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

2.00

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.39

7.32

-7.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDVT vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVT на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVT и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDVTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

1.07

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.59

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.38

-0.42

Корреляция

Корреляция между RDVT и QQQ составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVT и QQQ

RDVT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDVT
Red Violet, Inc.		0.00%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок RDVT и QQQ

Максимальная просадка RDVT за все время составила -90.17%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVT и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

RDVTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.17%

-82.97%

-7.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.11%

-12.62%

-29.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.73%

-35.12%

-28.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.42%

-7.86%

-32.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.06%

-32.99%

-18.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.01%

3.44%

+11.57%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVT и QQQ

Red Violet, Inc. (RDVT) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что RDVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RDVTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.73%

6.61%

+7.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.11%

12.82%

+19.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.57%

22.70%

+20.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.80%

22.38%

+26.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.45%

22.25%

+46.20%