Сравнение RDVI с XRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).
RDVI и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDVI - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Фонд был запущен 19 окт. 2022 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RDVI и XRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDVI и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RDVI FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 0.25% | 17.93% | 14.56% | 18.63% | 9.91% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | -2.13% | 4.60% | 15.18% | 4.22% | 1.13% |
Доходность по периодам
С начала года, RDVI показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью -2.13%.
RDVI
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDVI и XRMI
RDVI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.
Доходность на риск
RDVI vs. XRMI — Ранг доходности на риск
RDVI
XRMI
Сравнение RDVI c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDVI | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.62 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.89 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.13 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.80 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 2.72 | +3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDVI | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.62 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.26 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между RDVI и XRMI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDVI и XRMI
Дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что меньше доходности XRMI в 12.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RDVI FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 8.38% | 8.10% | 8.62% | 8.45% | 1.53% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.78% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Просадки
Сравнение просадок RDVI и XRMI
Максимальная просадка RDVI за все время составила -18.35%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVI и XRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDVI | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -15.31% | -3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -5.02% | -7.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -3.86% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -6.10% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 1.47% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDVI и XRMI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что RDVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDVI | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 2.68% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 4.51% | +5.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 6.88% | +11.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 6.99% | +10.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 6.99% | +10.05% |