Сравнение RDVI с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
RDVI и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDVI - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Фонд был запущен 19 окт. 2022 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RDVI и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDVI и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RDVI FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 0.21% | 17.93% | 14.56% | 18.63% | 9.91% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.24% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | 10.32% |
Доходность по периодам
С начала года, RDVI показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.24%.
RDVI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KNG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDVI и KNG
И RDVI, и KNG имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
RDVI vs. KNG — Ранг доходности на риск
RDVI
KNG
Сравнение RDVI c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDVI | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.35 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.60 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.08 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 0.49 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 1.73 | +4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDVI | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.35 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.49 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между RDVI и KNG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDVI и KNG
Дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что меньше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDVI FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 8.38% | 8.10% | 8.62% | 8.45% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок RDVI и KNG
Максимальная просадка RDVI за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVI и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDVI | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -35.12% | +16.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -8.61% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -6.77% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -4.10% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.97% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDVI и KNG
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что RDVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDVI | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 3.37% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 7.47% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 13.64% | +4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 13.62% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 17.30% | -0.27% |