Сравнение RDVI с KHPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).
RDVI и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDVI - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Фонд был запущен 19 окт. 2022 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности RDVI и KHPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDVI и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RDVI FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 0.21% | 17.93% | 4.75% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | -3.02% | 11.14% | 4.29% |
Доходность по периодам
С начала года, RDVI показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у KHPI с доходностью -3.02%.
RDVI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDVI и KHPI
RDVI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии KHPI в 0.96%.
Доходность на риск
RDVI vs. KHPI — Ранг доходности на риск
RDVI
KHPI
Сравнение RDVI c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDVI | KHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.97 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.46 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.70 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 7.46 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDVI | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.97 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.80 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между RDVI и KHPI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDVI и KHPI
Дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что меньше доходности KHPI в 9.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RDVI FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 8.38% | 8.10% | 8.62% | 8.45% | 1.53% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 9.39% | 8.90% | 3.01% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RDVI и KHPI
Максимальная просадка RDVI за все время составила -18.35%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVI и KHPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDVI | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -10.58% | -7.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -6.55% | -1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -4.71% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -1.28% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 1.49% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDVI и KHPI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что RDVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDVI | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 3.26% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 5.28% | +5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 10.97% | +7.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 9.78% | +7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 9.78% | +7.25% |