PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDVI с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RDVI с IWMI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).

RDVI и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDVI - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Фонд был запущен 19 окт. 2022 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности RDVI и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RDVI и IWMI

2026 (YTD)20252024
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		0.21%17.93%8.47%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.97%14.97%6.61%

Доходность по периодам

С начала года, RDVI показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 1.97%.

RDVI

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.76%
С начала года
0.21%
6 месяцев
3.49%
1 год
17.02%
3 года*
15.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMI

1 день
0.61%
1 месяц
-2.25%
С начала года
1.97%
6 месяцев
5.27%
1 год
25.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с RDVI:
RDVI с BALIRDVI с JEPIRDVI с PAPIRDVI с JEPQRDVI с SCHDRDVI с FTHIRDVI с BRK-B
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH

Сравнение комиссий RDVI и IWMI

RDVI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.

RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF

Доходность на риск

RDVI vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVI
Ранг доходности на риск RDVI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVI: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVI c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDVIIWMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.32

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.92

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.16

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

9.86

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDVI vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVI на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа IWMI равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVI и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDVIIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.32

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.74

+0.32

Корреляция

Корреляция между RDVI и IWMI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVI и IWMI

Дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что меньше доходности IWMI в 14.33%

TTM2025202420232022
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		8.38%8.10%8.62%8.45%1.53%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.33%14.05%8.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RDVI и IWMI

Максимальная просадка RDVI за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVI и IWMI.

Загрузка...

Показатели просадок

RDVIIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-23.88%

+5.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-8.40%

-0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-4.22%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-4.44%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.72%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVI и IWMI

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) составляет 5.31%, в то время как у NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что RDVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RDVIIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

6.92%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

11.90%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

19.09%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

18.26%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

18.26%

-1.23%