PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDVI с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDVI с GPIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RDVI (FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. RDVI is passively managed, while GPIX is actively managed. Over the past year, RDVI returned 29.82% vs 20.94% for GPIX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDVI charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности RDVI и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDVI показывает доходность 15.18%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью 7.95%.

RDVI

1 день
1.17%
1 месяц
4.80%
С начала года
15.18%
6 месяцев
13.32%
1 год
29.82%
3 года*
20.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIX

1 день
0.04%
1 месяц
-1.33%
С начала года
7.95%
6 месяцев
6.98%
1 год
20.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDVI и GPIX

2026 (YTD)202520242023
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		15.18%17.93%14.56%17.17%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		7.95%16.25%21.77%13.04%

Correlation

The correlation between RDVI and GPIX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.72

The correlation between RDVI and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RDVI и GPIX

Секторы
RDVI
GPIX

Финансовые услуги

33.5%
10.9%

Технологии

26.9%
39.2%

Промышленность

13.6%
7.7%

Потребительский циклический сектор

10.9%
10.1%

Коммуникационные услуги

5.5%
10.7%

Здравоохранение

3.9%
8.3%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.4%

Энергетика

2.4%
3.2%

Коммунальные услуги

1.4%
2.2%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Недвижимость

-

1.8%

Финансовые услуги

RDVI
33.5%
GPIX
10.9%

Технологии

RDVI
26.9%
GPIX
39.2%

Промышленность

RDVI
13.6%
GPIX
7.7%

Потребительский циклический сектор

RDVI
10.9%
GPIX
10.1%

Коммуникационные услуги

RDVI
5.5%
GPIX
10.7%

Здравоохранение

RDVI
3.9%
GPIX
8.3%

Потребительский защитный сектор

RDVI
3.4%
GPIX
4.4%

Энергетика

RDVI
2.4%
GPIX
3.2%

Коммунальные услуги

RDVI
1.4%
GPIX
2.2%

Сырьевые материалы

RDVI

-

GPIX
1.7%

Недвижимость

RDVI

-

GPIX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с RDVI:
RDVI с BALIRDVI с JEPIRDVI с JEPQRDVI с PAPIRDVI с SCHDRDVI с FTHIRDVI с BRK-B
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с VOOGPIX с SPYGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

RDVI vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVI
Ранг доходности на риск RDVI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVI c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDVIGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.95

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.68

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

2.73

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.89

13.16

+1.73

RDVI vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVI на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVI и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDVI и GPIX

Максимальная просадка RDVI за все время составила -18.35%, примерно равная максимальной просадке GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVI и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDVIGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-17.50%

-0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-7.71%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.25%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-1.48%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.60%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVI и GPIX

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что RDVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDVIGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

4.20%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

8.70%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.82%

10.77%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

13.87%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

13.87%

+3.08%

Сравнение комиссий RDVI и GPIX

RDVI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVI и GPIX

Дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что больше доходности GPIX в 8.14%

ПозицияTTM2025202420232022
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.14%8.01%7.45%1.40%0.00%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		8.30%8.10%8.62%8.45%1.53%

Часто задаваемые вопросы

RDVI and GPIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVI has higher volatility (4.85%) compared to GPIX (4.20%). In terms of maximum drawdown, RDVI dropped -18.35% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, RDVI leads with 29.82% vs 20.94% for GPIX. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RDVI has performed better with a 29.82% return vs 20.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for RDVI.

RDVI has the higher dividend yield at 8.30%, compared with 8.14% for GPIX.

They also come from different issuers: FT Vest and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.75% for RDVI and 0.29% for GPIX.

RDVI currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDVI и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор