Сравнение RDTY с TSMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).
RDTY и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности RDTY и TSMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDTY и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 1.59% | 10.73% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.81% | 60.81% |
Доходность по периодам
С начала года, RDTY показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.
RDTY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 79.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDTY и TSMY
RDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TSMY в 0.99%.
Доходность на риск
RDTY vs. TSMY — Ранг доходности на риск
RDTY
TSMY
Сравнение RDTY c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDTY | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 2.59 | -1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 3.10 | -2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.43 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 5.34 | -4.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 18.33 | -14.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDTY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 2.59 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.16 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между RDTY и TSMY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTY и TSMY
Дивидендная доходность RDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 48.86%, что меньше доходности TSMY в 57.44%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 48.86% | 36.75% | 0.00% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.44% | 56.76% | 13.71% |
Просадки
Сравнение просадок RDTY и TSMY
Максимальная просадка RDTY за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTY и TSMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDTY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -31.15% | +13.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -15.50% | +1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -9.44% | +3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -5.82% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 4.52% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTY и TSMY
Текущая волатильность для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) составляет 6.52%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что RDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDTY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 12.27% | -5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 23.03% | -10.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 31.08% | -8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 33.38% | -10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 33.38% | -10.87% |