Сравнение RDTY с SPYT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT).
RDTY и SPYT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. SPYT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности RDTY и SPYT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDTY и SPYT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 1.59% | 10.73% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | -3.10% | 15.70% |
Доходность по периодам
С начала года, RDTY показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у SPYT с доходностью -3.10%.
RDTY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYT
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDTY и SPYT
RDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SPYT в 0.87%.
Доходность на риск
RDTY vs. SPYT — Ранг доходности на риск
RDTY
SPYT
Сравнение RDTY c SPYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDTY | SPYT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.84 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.30 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.27 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 6.14 | -2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDTY | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.84 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.70 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между RDTY и SPYT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTY и SPYT
Дивидендная доходность RDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 48.86%, что больше доходности SPYT в 22.66%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 48.86% | 36.75% | 0.00% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 22.66% | 21.40% | 17.37% |
Просадки
Сравнение просадок RDTY и SPYT
Максимальная просадка RDTY за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки SPYT в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTY и SPYT.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDTY | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -18.25% | +0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -11.56% | -2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -4.77% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -2.11% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 2.40% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTY и SPYT
YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что RDTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDTY | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 5.33% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 8.84% | +4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 17.40% | +5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 15.12% | +7.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 15.12% | +7.39% |