Сравнение RDTY с EIPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI).
RDTY и EIPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. EIPI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности RDTY и EIPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDTY и EIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 1.59% | 10.73% |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 14.09% | 9.93% |
Доходность по периодам
С начала года, RDTY показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у EIPI с доходностью 14.09%.
RDTY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIPI
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 14.09%
- 6 месяцев
- 16.15%
- 1 год
- 17.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDTY и EIPI
RDTY берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии EIPI в 1.11%.
Доходность на риск
RDTY vs. EIPI — Ранг доходности на риск
RDTY
EIPI
Сравнение RDTY c EIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDTY | EIPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.29 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.69 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.27 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.49 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 6.50 | -2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDTY | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.29 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.63 | -1.11 |
Корреляция
Корреляция между RDTY и EIPI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTY и EIPI
Дивидендная доходность RDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 48.86%, что больше доходности EIPI в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 48.86% | 36.75% | 0.00% |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.73% | 9.71% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок RDTY и EIPI
Максимальная просадка RDTY за все время составила -17.31%, что больше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTY и EIPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDTY | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -12.33% | -4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -12.33% | -1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -1.42% | -4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -1.68% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 2.82% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTY и EIPI
YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что RDTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDTY | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 2.76% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 6.94% | +5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 14.01% | +8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 13.24% | +9.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 13.24% | +9.27% |