Сравнение RDTY с CHPY
RDTY (YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, RDTY returned 25.49% vs 143.61% for CHPY. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDTY charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности RDTY и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDTY показывает доходность 13.72%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 82.97%.
RDTY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 13.72%
- 6 месяцев
- 13.39%
- 1 год
- 25.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 23.37%
- С начала года
- 82.97%
- 6 месяцев
- 82.98%
- 1 год
- 143.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDTY и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 13.72% | 20.99% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 82.97% | 62.91% |
Correlation
The correlation between RDTY and CHPY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between RDTY and CHPY has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDTY vs. CHPY — Ранг доходности на риск
RDTY
CHPY
Сравнение RDTY c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDTY | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.78 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 11.88 | -9.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 45.33 | -35.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDTY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 5.23 | -3.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 4.71 | -3.78 |
Просадки
Сравнение просадок RDTY и CHPY
Максимальная просадка RDTY за все время составила -17.31%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTY и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDTY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -12.17% | -5.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -12.17% | +2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -1.51% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -1.98% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 3.18% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTY и CHPY
Текущая волатильность для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) составляет 5.92%, в то время как у YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что RDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDTY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 11.32% | -5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 22.41% | -9.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.98% | 27.61% | -10.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 33.16% | -11.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 33.16% | -11.11% |
Сравнение комиссий RDTY и CHPY
RDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTY и CHPY
Дивидендная доходность RDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 43.97%, что больше доходности CHPY в 28.83%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 28.83% | 28.19% |
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 43.97% | 36.75% |
Часто задаваемые вопросы
RDTY and CHPY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPY has higher volatility (11.32%) compared to RDTY (5.92%). In terms of maximum drawdown, RDTY dropped -17.31% vs CHPY's -12.17%.
On 1-year performance, CHPY leads with 143.61% vs 25.49% for RDTY. On fees, CHPY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, RDTY has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 143.61% return vs 25.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CHPY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for RDTY.
RDTY has the higher dividend yield at 43.97%, compared with 28.83% for CHPY.
Their fees differ too: 1.01% for RDTY and 0.99% for CHPY.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (5.23 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDTY и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор