Сравнение RDTE с TSPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY).
RDTE и TSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. TSPY - это активно управляемый фонд от TappAlpha. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности RDTE и TSPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDTE и TSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 0.39% | 9.46% | 8.81% |
TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | -4.39% | 17.29% | 6.52% |
Доходность по периодам
С начала года, RDTE показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у TSPY с доходностью -4.39%.
RDTE
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSPY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDTE и TSPY
RDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSPY в 0.68%.
Доходность на риск
RDTE vs. TSPY — Ранг доходности на риск
RDTE
TSPY
Сравнение RDTE c TSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDTE | TSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.84 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.36 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 5.12 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDTE | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.84 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.69 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между RDTE и TSPY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTE и TSPY
Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.81%, что больше доходности TSPY в 15.15%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 51.81% | 50.16% | 10.70% |
TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | 15.15% | 13.69% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок RDTE и TSPY
Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что больше максимальной просадки TSPY в -18.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и TSPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDTE | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.32% | -18.02% | -6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -9.63% | +0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -6.57% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -2.69% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 3.04% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTE и TSPY
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что RDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDTE | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 4.93% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | 9.49% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 17.76% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.43% | 16.50% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.43% | 16.50% | +2.93% |