Сравнение RDTE с ARMW
RDTE (Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. RDTE charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности RDTE и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDTE показывает доходность 13.89%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
RDTE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 13.89%
- 6 месяцев
- 12.63%
- 1 год
- 29.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDTE и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 13.89% | 0.06% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
Correlation
The correlation between RDTE and ARMW is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение распределения секторов RDTE и ARMW
Секторы
RDTE
ARMW
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
RDTE
ARMW
-
Сырьевые материалы
RDTE
-
ARMW
-
Коммуникационные услуги
RDTE
-
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
RDTE
-
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
RDTE
-
ARMW
-
Энергетика
RDTE
-
ARMW
-
Здравоохранение
RDTE
-
ARMW
-
Промышленность
RDTE
-
ARMW
-
Недвижимость
RDTE
-
ARMW
-
Технологии
RDTE
-
ARMW
Коммунальные услуги
RDTE
-
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDTE vs. ARMW — Ранг доходности на риск
RDTE
ARMW
Сравнение RDTE c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDTE | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDTE | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 4.33 | -3.31 |
Просадки
Сравнение просадок RDTE и ARMW
Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDTE | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.32% | -48.47% | +24.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -5.75% | +5.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -26.42% | +21.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTE и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDTE | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 88.57% | -71.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.17% | 88.57% | -69.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.17% | 88.57% | -69.40% |
Сравнение комиссий RDTE и ARMW
RDTE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTE и ARMW
Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 46.02%, что больше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% | 0.00% |
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 44.97% | 50.16% | 10.70% |
Часто задаваемые вопросы
RDTE and ARMW have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RDTE is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RDTE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
RDTE has the higher dividend yield at 46.02%, compared with 16.13% for ARMW.
They also come from different issuers: Roundhill and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.95% for RDTE and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для RDTE и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор