Сравнение RDOG с RFFC
RDOG (ALPS REIT Dividend Dogs ETF) and RFFC (ALPS Active Equity Opportunity ETF) are both exchange-traded funds - RDOG is a REIT fund tracking the S-Network REIT Dividend Dogs Index, while RFFC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by SS&C. RDOG is passively managed, while RFFC is actively managed. Over the past 10 years, RDOG returned 4.68%/yr vs 12.64%/yr for RFFC. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDOG charges 0.35%/yr vs 0.48%/yr for RFFC.
Доходность
Сравнение доходности RDOG и RFFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDOG показывает доходность 18.20%, что значительно выше, чем у RFFC с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции RDOG уступали акциям RFFC по среднегодовой доходности: 4.68% против 12.64% соответственно.
RDOG
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 18.20%
- 6 месяцев
- 19.02%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 4.68%
RFFC
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 8.83%
- 1 год
- 25.59%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 12.64%
Сравнение доходности по годам RDOG и RFFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | 18.20% | 0.95% | 4.57% | 10.38% | -25.53% | 34.42% | -10.01% | 21.54% | -5.70% | 11.84% |
RFFC ALPS Active Equity Opportunity ETF | 9.93% | 16.83% | 23.51% | 19.50% | -14.58% | 22.33% | 12.48% | 24.77% | -10.23% | 21.02% |
Correlation
The correlation between RDOG and RFFC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2016 г. | 0.54 |
The correlation between RDOG and RFFC shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDOG vs. RFFC — Ранг доходности на риск
RDOG
RFFC
Сравнение RDOG c RFFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDOG | RFFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.37 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.78 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 12.59 | -4.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDOG и RFFC
Максимальная просадка RDOG за все время составила -67.59%, что больше максимальной просадки RFFC в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDOG и RFFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDOG | RFFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.59% | -36.26% | -31.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -9.25% | -0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.40% | -18.45% | -2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.52% | -22.29% | -13.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.35% | -36.26% | -13.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -1.72% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.22% | -5.00% | -7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.04% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDOG и RFFC
ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что RDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDOG | RFFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 4.20% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 9.84% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.82% | 12.38% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 16.33% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.04% | 18.00% | +5.04% |
Сравнение комиссий RDOG и RFFC
RDOG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RFFC в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDOG и RFFC
Дивидендная доходность RDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности RFFC в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | 6.18% | 6.91% | 6.11% | 7.07% | 5.25% | 3.11% | 5.12% | 3.10% | 3.13% | 3.64% | 3.66% | 3.43% |
RFFC ALPS Active Equity Opportunity ETF | 0.64% | 0.78% | 1.05% | 1.35% | 1.41% | 0.71% | 1.79% | 1.34% | 1.36% | 0.93% | 0.66% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RDOG and RFFC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDOG has higher volatility (4.52%) compared to RFFC (4.20%). In terms of maximum drawdown, RDOG dropped -67.59% vs RFFC's -36.26%.
On 10-year performance, RFFC leads with 12.64% vs 4.68% for RDOG. On fees, RDOG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RFFC has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, RFFC has performed better with a 12.64% return vs 4.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RDOG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.48% for RFFC.
RDOG has the higher dividend yield at 6.18%, compared with 0.64% for RFFC.
RDOG is categorized as REIT, while RFFC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.35% for RDOG and 0.48% for RFFC.
RFFC currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDOG и RFFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор