PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDOG с EDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDOG с EDOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RDOG (ALPS REIT Dividend Dogs ETF) and EDOG (ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF) are both exchange-traded funds - RDOG is a REIT fund tracking the S-Network REIT Dividend Dogs Index, while EDOG is a Emerging Markets Equities fund tracking the S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RDOG returned 4.26%/yr vs 6.08%/yr for EDOG. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. RDOG charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for EDOG.

Доходность

Сравнение доходности RDOG и EDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDOG показывает доходность 16.17%, что значительно выше, чем у EDOG с доходностью 2.27%. За последние 10 лет акции RDOG уступали акциям EDOG по среднегодовой доходности: 4.26% против 6.08% соответственно.

RDOG

1 день
2.12%
1 месяц
4.33%
С начала года
16.17%
6 месяцев
18.04%
1 год
22.86%
3 года*
12.57%
5 лет*
2.71%
10 лет*
4.26%

EDOG

1 день
-0.16%
1 месяц
-2.36%
С начала года
2.27%
6 месяцев
3.65%
1 год
16.30%
3 года*
11.00%
5 лет*
4.68%
10 лет*
6.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDOG и EDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDOG
ALPS REIT Dividend Dogs ETF		16.17%0.95%4.57%10.38%-25.53%34.42%-10.01%21.54%-5.70%11.84%
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		2.27%22.59%1.70%11.58%-10.50%11.71%7.99%13.26%-16.52%20.42%

Correlation

The correlation between RDOG and EDOG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2014 г.

0.45

The correlation between RDOG and EDOG shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RDOG и EDOG

Секторы
RDOG
EDOG

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

9.8%

Коммуникационные услуги

-

10.5%

Потребительский циклический сектор

-

7.6%

Потребительский защитный сектор

-

9.9%

Энергетика

-

14.0%

Финансовые услуги

-

7.8%

Здравоохранение

-

10.5%

Промышленность

-

11.9%

Технологии

-

9.2%

Коммунальные услуги

-

8.8%

Недвижимость

RDOG
100.0%
EDOG

-

Сырьевые материалы

RDOG

-

EDOG
9.8%

Коммуникационные услуги

RDOG

-

EDOG
10.5%

Потребительский циклический сектор

RDOG

-

EDOG
7.6%

Потребительский защитный сектор

RDOG

-

EDOG
9.9%

Энергетика

RDOG

-

EDOG
14.0%

Финансовые услуги

RDOG

-

EDOG
7.8%

Здравоохранение

RDOG

-

EDOG
10.5%

Промышленность

RDOG

-

EDOG
11.9%

Технологии

RDOG

-

EDOG
9.2%

Коммунальные услуги

RDOG

-

EDOG
8.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS REIT Dividend Dogs ETF

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с RDOG:
RDOG с MLPARDOG с REZRDOG с YYYRDOG с BIZDRDOG с KBWDRDOG с VNQRDOG с JEPQ
Часто сравнивают с EDOG:
EDOG с SGDJEDOG с IDXEDOG с DMDVEDOG с DEMEDOG с DGSEDOG с SCHDEDOG с DIA

Доходность на риск

RDOG vs. EDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDOG
Ранг доходности на риск RDOG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDOG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDOG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDOG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDOG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDOG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EDOG
Ранг доходности на риск EDOG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDOG c EDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDOGEDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.03

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
1.48

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

1.82

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.42

4.62

+2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDOG vs. EDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDOG на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа EDOG равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDOG и EDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDOGEDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.03

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.31

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.35

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.24

-0.06

Просадки

Сравнение просадок RDOG и EDOG

Максимальная просадка RDOG за все время составила -67.59%, что больше максимальной просадки EDOG в -44.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDOG и EDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDOGEDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.59%

-44.29%

-23.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-8.99%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.40%

-15.29%

-6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.52%

-26.54%

-8.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.35%

-44.29%

-5.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.99%

+8.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-11.21%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.54%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности RDOG и EDOG

ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) имеют волатильность 4.16% и 4.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDOGEDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.21%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

13.99%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

15.92%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

15.38%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

17.60%

+5.45%

Сравнение комиссий RDOG и EDOG

RDOG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EDOG в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDOG и EDOG

Дивидендная доходность RDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности EDOG в 4.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		4.89%4.50%6.55%6.53%5.07%4.11%2.60%4.93%5.37%2.89%2.97%4.55%
RDOG
ALPS REIT Dividend Dogs ETF		6.00%6.91%6.11%7.07%5.25%3.11%5.12%3.10%3.13%3.64%3.66%3.43%

Часто задаваемые вопросы

RDOG and EDOG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDOG has higher volatility (4.21%) compared to RDOG (4.16%). In terms of maximum drawdown, RDOG dropped -67.59% vs EDOG's -44.29%.

On 10-year performance, EDOG leads with 6.08% vs 4.26% for RDOG. On fees, RDOG is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EDOG has performed better with a 6.08% return vs 4.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDOG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for EDOG.

RDOG has the higher dividend yield at 6.00%, compared with 4.89% for EDOG.

RDOG is categorized as REIT, while EDOG is Emerging Markets Equities. RDOG tracks S-Network REIT Dividend Dogs Index, while EDOG tracks S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index. Their fees differ too: 0.35% for RDOG and 0.60% for EDOG.

RDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDOG и EDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор