PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDMIX с DVRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDMIX с DVRIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RDMIX (Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund) and DVRIX (MFS Global Alternative Strategy Fund) are both Macro Trading funds. Over the past 10 years, RDMIX returned 5.05%/yr vs 4.93%/yr for DVRIX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. RDMIX charges 1.97%/yr vs 1.05%/yr for DVRIX.

Доходность

Сравнение доходности RDMIX и DVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX) и MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDMIX показывает доходность 14.03%, что значительно выше, чем у DVRIX с доходностью 0.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RDMIX имеют среднегодовую доходность 5.05%, а акции DVRIX немного отстают с 4.93%.

RDMIX

1 день
0.25%
1 месяц
1.81%
С начала года
14.03%
6 месяцев
12.93%
1 год
27.40%
3 года*
9.88%
5 лет*
5.33%
10 лет*
5.05%

DVRIX

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.14%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.08%
1 год
3.98%
3 года*
8.62%
5 лет*
5.23%
10 лет*
4.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDMIX и DVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDMIX
Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund		14.03%5.07%9.88%-0.52%-3.06%11.18%0.65%18.24%-7.65%3.85%
DVRIX
MFS Global Alternative Strategy Fund		0.49%10.87%9.66%9.22%-5.10%3.67%4.66%13.01%-0.39%6.40%

Correlation

The correlation between RDMIX and DVRIX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2007 г.

0.14

Over the past year, RDMIX and DVRIX have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund

MFS Global Alternative Strategy Fund

Часто сравнивают с RDMIX:
RDMIX с REMIXRDMIX с RSSTRDMIX с PRPFXRDMIX с HRSTXRDMIX с EGRAXRDMIX с RSBTRDMIX с SPY
Часто сравнивают с DVRIX:
DVRIX с QGMIXDVRIX с BILDVRIX с AQMIXDVRIX с FARYXDVRIX с IVVDVRIX с HFGMDVRIX с DNAVX

Доходность на риск

RDMIX vs. DVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDMIX
Ранг доходности на риск RDMIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDMIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDMIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDMIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDMIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDMIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DVRIX
Ранг доходности на риск DVRIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVRIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVRIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVRIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVRIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVRIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDMIX c DVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX) и MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDMIXDVRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.19

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
1.72

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.21

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.58

1.37

+3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.74

4.71

+8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDMIX vs. DVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDMIX на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа DVRIX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDMIX и DVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDMIXDVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.19

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

1.08

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.94

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.42

+0.29

Просадки

Сравнение просадок RDMIX и DVRIX

Максимальная просадка RDMIX за все время составила -31.57%, что меньше максимальной просадки DVRIX в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDMIX и DVRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDMIXDVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.57%

-36.61%

+5.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-3.08%

-3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-3.57%

-12.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.96%

-9.88%

-10.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.92%

-12.80%

-9.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.92%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-4.11%

-4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

0.90%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RDMIX и DVRIX

Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что RDMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDMIXDVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

1.12%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

2.93%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

3.56%

+7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.16%

4.87%

+6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.31%

5.23%

+6.08%

Сравнение комиссий RDMIX и DVRIX

RDMIX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии DVRIX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDMIX и DVRIX

Дивидендная доходность RDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности DVRIX в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVRIX
MFS Global Alternative Strategy Fund		1.14%1.15%1.65%1.15%0.60%0.60%0.64%1.14%1.11%2.17%2.87%1.15%
RDMIX
Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund		0.79%0.90%6.81%10.63%0.39%16.40%0.47%15.46%0.94%0.07%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RDMIX and DVRIX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDMIX has higher volatility (2.43%) compared to DVRIX (1.12%). In terms of maximum drawdown, RDMIX dropped -31.57% vs DVRIX's -36.61%.

RDMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDMIX и DVRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор