PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDIV с XSHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDIV с XSHD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) and XSHD (Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - RDIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index, while XSHD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RDIV returned 11.36%/yr vs -4.65%/yr for XSHD. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDIV charges 0.39%/yr vs 0.30%/yr for XSHD.

Доходность

Сравнение доходности RDIV и XSHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDIV показывает доходность 13.79%, что значительно выше, чем у XSHD с доходностью 9.24%.

RDIV

1 день
1.18%
1 месяц
0.13%
С начала года
13.79%
6 месяцев
13.59%
1 год
28.68%
3 года*
19.82%
5 лет*
11.36%
10 лет*
11.03%

XSHD

1 день
1.34%
1 месяц
1.12%
С начала года
9.24%
6 месяцев
9.16%
1 год
6.83%
3 года*
2.49%
5 лет*
-4.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDIV и XSHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		13.79%12.36%15.17%4.66%7.16%29.12%-9.31%22.62%-4.78%11.63%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		9.24%-6.41%-5.25%3.00%-19.48%18.31%-13.55%17.91%-7.86%1.52%

Correlation

The correlation between RDIV and XSHD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г.

0.78

The correlation between RDIV and XSHD shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RDIV и XSHD

Секторы
RDIV
XSHD

Финансовые услуги

17.8%
0.1%

Энергетика

17.3%
7.1%

Потребительский циклический сектор

15.0%
7.0%

Потребительский защитный сектор

14.6%
8.9%

Коммуникационные услуги

8.8%
2.0%

Недвижимость

7.3%
45.6%

Здравоохранение

6.8%
2.5%

Технологии

6.2%

-

Коммунальные услуги

6.2%
10.8%

Сырьевые материалы

0.5%
5.6%

Промышленность

-

10.5%

Финансовые услуги

RDIV
17.8%
XSHD
0.1%

Энергетика

RDIV
17.3%
XSHD
7.1%

Потребительский циклический сектор

RDIV
15.0%
XSHD
7.0%

Потребительский защитный сектор

RDIV
14.6%
XSHD
8.9%

Коммуникационные услуги

RDIV
8.8%
XSHD
2.0%

Недвижимость

RDIV
7.3%
XSHD
45.6%

Здравоохранение

RDIV
6.8%
XSHD
2.5%

Технологии

RDIV
6.2%
XSHD

-

Коммунальные услуги

RDIV
6.2%
XSHD
10.8%

Сырьевые материалы

RDIV
0.5%
XSHD
5.6%

Промышленность

RDIV

-

XSHD
10.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с RDIV:
RDIV с SCHDRDIV с VOORDIV с AFKRDIV с VYMRDIV с BKERDIV с SPYRDIV с EQQQ.DE
Часто сравнивают с XSHD:
XSHD с SCHDXSHD с SPHDXSHD с SPYDXSHD с SPYXSHD с TTCXSHD с TSLQXSHD с VOO

Доходность на риск

RDIV vs. XSHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XSHD
Ранг доходности на риск XSHD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHD: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHD: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHD: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDIV c XSHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDIVXSHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
0.46

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
0.78

+2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.09

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.95

0.65

+5.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.00

1.76

+15.24

RDIV vs. XSHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDIV на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа XSHD равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDIV и XSHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDIV и XSHD

Максимальная просадка RDIV за все время составила -49.97%, примерно равная максимальной просадке XSHD в -49.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDIV и XSHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDIVXSHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.97%

-49.53%

-0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.84%

-10.51%

+5.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

-20.77%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.89%

-34.70%

+9.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-23.92%

+21.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-16.40%

+10.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

3.89%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности RDIV и XSHD

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что RDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDIVXSHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

3.90%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

9.97%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

14.93%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

18.85%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

22.20%

-0.31%

Сравнение комиссий RDIV и XSHD

RDIV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XSHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDIV и XSHD

Дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности XSHD в 5.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		3.72%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		5.22%6.45%7.25%7.62%6.77%3.86%5.55%4.88%5.49%4.11%0.41%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RDIV and XSHD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDIV has higher volatility (4.58%) compared to XSHD (3.90%). In terms of maximum drawdown, RDIV dropped -49.97% vs XSHD's -49.53%.

On 5-year performance, RDIV leads with 11.36% vs -4.65% for XSHD. On fees, XSHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, XSHD has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RDIV has performed better with a 11.36% return vs -4.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for RDIV.

XSHD has the higher dividend yield at 5.22%, compared with 3.72% for RDIV.

RDIV is categorized as Mid Cap Value Equities, while XSHD is Volatility Hedged Equity. RDIV tracks S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index, while XSHD tracks S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.39% for RDIV and 0.30% for XSHD.

RDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDIV и XSHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор