Сравнение RDIV с XSHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD).
RDIV и XSHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDIV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. XSHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RDIV и XSHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDIV и XSHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 7.26% | 12.36% | 15.17% | 4.66% | 7.16% | 29.12% | -9.31% | 22.62% | -4.78% | 11.63% |
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 4.04% | -6.41% | -5.25% | 3.00% | -19.48% | 18.31% | -13.55% | 17.91% | -7.86% | 1.52% |
Доходность по периодам
С начала года, RDIV показывает доходность 7.26%, что значительно выше, чем у XSHD с доходностью 4.04%.
RDIV
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 10.76%
XSHD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 0.04%
- 3 года*
- -1.19%
- 5 лет*
- -4.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDIV и XSHD
RDIV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XSHD в 0.30%.
Доходность на риск
RDIV vs. XSHD — Ранг доходности на риск
RDIV
XSHD
Сравнение RDIV c XSHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDIV | XSHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.00 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 0.13 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.02 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 0.02 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 0.05 | +5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDIV | XSHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.00 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | -0.26 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | -0.05 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между RDIV и XSHD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDIV и XSHD
Дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности XSHD в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 3.82% | 3.94% | 4.08% | 3.93% | 3.44% | 3.31% | 4.93% | 3.84% | 4.32% | 4.26% | 2.20% | 4.49% |
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 5.68% | 6.45% | 7.25% | 7.62% | 6.77% | 3.86% | 5.55% | 4.88% | 5.49% | 4.11% | 0.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RDIV и XSHD
Максимальная просадка RDIV за все время составила -49.97%, примерно равная максимальной просадке XSHD в -49.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDIV и XSHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDIV | XSHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.97% | -49.53% | -0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -12.98% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.89% | -36.84% | +11.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -27.55% | +25.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -16.20% | +10.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 4.69% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDIV и XSHD
Текущая волатильность для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) составляет 3.21%, в то время как у Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что RDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDIV | XSHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 4.65% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 10.55% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 18.01% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 18.99% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.91% | 22.38% | -0.47% |