PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RDIV с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDIV с SPMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - RDIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RDIV returned 10.92%/yr vs 20.30%/yr for SPMO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. RDIV charges 0.39%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности RDIV и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDIV показывает доходность 20.72%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 22.29%. За последние 10 лет акции RDIV уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 10.92% против 20.30% соответственно.

RDIV

1 день
2.12%
1 месяц
5.37%
6 месяцев
16.53%
С начала года
20.72%
1 год
32.46%
3 года*
20.31%
5 лет*
13.78%
10 лет*
10.92%

SPMO

1 день
-3.15%
1 месяц
-5.90%
6 месяцев
21.88%
С начала года
22.29%
1 год
29.78%
3 года*
39.07%
5 лет*
20.99%
10 лет*
20.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDIV и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		20.72%12.36%15.17%4.66%7.16%29.12%-9.31%22.62%-4.78%11.63%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		22.29%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between RDIV and SPMO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.39

Over the past year, the correlation between RDIV and SPMO has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RDIV и SPMO

Секторы
RDIV
SPMO

Финансовые услуги

17.8%
5.7%

Энергетика

17.3%
2.8%

Потребительский циклический сектор

15.0%
1.1%

Потребительский защитный сектор

14.6%
3.9%

Коммуникационные услуги

8.8%
8.1%

Недвижимость

7.3%
1.0%

Здравоохранение

6.8%
6.6%

Технологии

6.2%
55.0%

Коммунальные услуги

6.2%
2.7%

Сырьевые материалы

0.5%
1.8%

Промышленность

-

10.9%

Финансовые услуги

RDIV
17.8%
SPMO
5.7%

Энергетика

RDIV
17.3%
SPMO
2.8%

Потребительский циклический сектор

RDIV
15.0%
SPMO
1.1%

Потребительский защитный сектор

RDIV
14.6%
SPMO
3.9%

Коммуникационные услуги

RDIV
8.8%
SPMO
8.1%

Недвижимость

RDIV
7.3%
SPMO
1.0%

Здравоохранение

RDIV
6.8%
SPMO
6.6%

Технологии

RDIV
6.2%
SPMO
55.0%

Коммунальные услуги

RDIV
6.2%
SPMO
2.7%

Сырьевые материалы

RDIV
0.5%
SPMO
1.8%

Промышленность

RDIV

-

SPMO
10.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с RDIV:
RDIV с SCHDRDIV с VOORDIV с AFKRDIV с BKERDIV с VYMRDIV с SPYRDIV с EQQQ.DE
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

RDIV vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDIV c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDIVSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.32

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
1.84

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.25

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.73

2.36

+4.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.36

8.15

+11.22

RDIV vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDIV на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа SPMO равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDIV и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDIV и SPMO

Максимальная просадка RDIV за все время составила -49.97%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDIV и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDIVSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.97%

-30.95%

-19.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.84%

-12.70%

+7.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

-20.13%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.89%

-22.74%

-2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.97%

-30.95%

-19.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.13%

+10.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-4.59%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

3.67%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности RDIV и SPMO

Текущая волатильность для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) составляет 4.50%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что RDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDIVSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

11.67%

-7.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

20.23%

-11.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

22.58%

-9.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

20.33%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.84%

20.83%

+1.01%

Сравнение комиссий RDIV и SPMO

RDIV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDIV и SPMO

Дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности SPMO в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		3.51%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.72%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

RDIV and SPMO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (11.67%) compared to RDIV (4.50%). In terms of maximum drawdown, RDIV dropped -49.97% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, SPMO leads with 20.30% vs 10.92% for RDIV. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, RDIV has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.30% return vs 10.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.39% for RDIV.

RDIV has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 0.72% for SPMO.

RDIV is categorized as Mid Cap Value Equities, while SPMO is Momentum. RDIV tracks S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. Their fees differ too: 0.39% for RDIV and 0.13% for SPMO.

RDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDIV и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор