PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDIV с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDIV с SCHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - RDIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RDIV returned 10.94%/yr vs 18.74%/yr for SCHG. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. RDIV charges 0.39%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности RDIV и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDIV показывает доходность 13.12%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции RDIV уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 10.94% против 18.74% соответственно.

RDIV

1 день
1.04%
1 месяц
2.55%
С начала года
13.12%
6 месяцев
12.01%
1 год
29.60%
3 года*
20.10%
5 лет*
10.27%
10 лет*
10.94%

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDIV и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		13.12%12.36%15.17%4.66%7.16%29.12%-9.31%22.62%-4.78%11.63%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.78%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between RDIV and SCHG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2013 г.

0.48

Over the past year, the correlation between RDIV and SCHG has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RDIV и SCHG

Секторы
RDIV
SCHG

Энергетика

28.8%
0.8%

Финансовые услуги

18.0%
6.7%

Потребительский защитный сектор

15.9%
1.7%

Потребительский циклический сектор

9.5%
12.7%

Недвижимость

8.0%
0.5%

Здравоохранение

7.8%
7.7%

Коммунальные услуги

6.4%
0.4%

Технологии

5.1%
46.3%

Сырьевые материалы

0.5%
1.4%

Коммуникационные услуги

-

16.0%

Промышленность

-

5.8%

Энергетика

RDIV
28.8%
SCHG
0.8%

Финансовые услуги

RDIV
18.0%
SCHG
6.7%

Потребительский защитный сектор

RDIV
15.9%
SCHG
1.7%

Потребительский циклический сектор

RDIV
9.5%
SCHG
12.7%

Недвижимость

RDIV
8.0%
SCHG
0.5%

Здравоохранение

RDIV
7.8%
SCHG
7.7%

Коммунальные услуги

RDIV
6.4%
SCHG
0.4%

Технологии

RDIV
5.1%
SCHG
46.3%

Сырьевые материалы

RDIV
0.5%
SCHG
1.4%

Коммуникационные услуги

RDIV

-

SCHG
16.0%

Промышленность

RDIV

-

SCHG
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с RDIV:
RDIV с SCHDRDIV с VOORDIV с AFKRDIV с BKERDIV с VYMRDIV с EQQQ.DERDIV с SPY
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

RDIV vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDIV c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDIVSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.60

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
2.18

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.28

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.14

1.51

+4.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.05

5.04

+13.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDIV vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDIV на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDIV и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDIVSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.60

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.71

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.87

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.85

-0.30

Просадки

Сравнение просадок RDIV и SCHG

Максимальная просадка RDIV за все время составила -49.97%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDIV и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDIVSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.97%

-34.59%

-15.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.84%

-16.41%

+11.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

-23.39%

+5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.89%

-34.59%

+9.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.97%

-34.59%

-15.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-1.44%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-5.20%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

4.90%

-3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности RDIV и SCHG

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 3.52% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDIVSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

3.61%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

11.62%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

15.49%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

22.26%

-4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

21.55%

+0.33%

Сравнение комиссий RDIV и SCHG

RDIV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDIV и SCHG

Дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		3.62%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

RDIV and SCHG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHG has higher volatility (3.61%) compared to RDIV (3.52%). In terms of maximum drawdown, RDIV dropped -49.97% vs SCHG's -34.59%.

On 10-year performance, SCHG leads with 18.74% vs 10.94% for RDIV. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHG has performed better with a 18.74% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.39% for RDIV.

RDIV has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 0.36% for SCHG.

RDIV is categorized as Mid Cap Value Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. RDIV tracks S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.39% for RDIV and 0.04% for SCHG.

RDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDIV и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор