PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDIV с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDIV с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - RDIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RDIV returned 10.27%/yr vs 17.94%/yr for QQQM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. RDIV charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности RDIV и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDIV показывает доходность 13.12%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 20.73%.

RDIV

1 день
1.04%
1 месяц
2.55%
С начала года
13.12%
6 месяцев
12.01%
1 год
29.60%
3 года*
20.10%
5 лет*
10.27%
10 лет*
10.94%

QQQM

1 день
-0.54%
1 месяц
8.67%
С начала года
20.73%
6 месяцев
19.22%
1 год
40.83%
3 года*
28.64%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDIV и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		13.12%12.36%15.17%4.66%7.16%29.12%22.85%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.73%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Correlation

The correlation between RDIV and QQQM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.39

The correlation between RDIV and QQQM shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RDIV и QQQM

Секторы
RDIV
QQQM

Энергетика

28.8%
0.6%

Финансовые услуги

18.0%
0.2%

Потребительский защитный сектор

15.9%
7.7%

Потребительский циклический сектор

9.5%
12.3%

Недвижимость

8.0%
0.1%

Здравоохранение

7.8%
4.2%

Коммунальные услуги

6.4%
1.4%

Технологии

5.1%
53.8%

Сырьевые материалы

0.5%
1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Промышленность

-

2.8%

Энергетика

RDIV
28.8%
QQQM
0.6%

Финансовые услуги

RDIV
18.0%
QQQM
0.2%

Потребительский защитный сектор

RDIV
15.9%
QQQM
7.7%

Потребительский циклический сектор

RDIV
9.5%
QQQM
12.3%

Недвижимость

RDIV
8.0%
QQQM
0.1%

Здравоохранение

RDIV
7.8%
QQQM
4.2%

Коммунальные услуги

RDIV
6.4%
QQQM
1.4%

Технологии

RDIV
5.1%
QQQM
53.8%

Сырьевые материалы

RDIV
0.5%
QQQM
1.1%

Коммуникационные услуги

RDIV

-

QQQM
15.8%

Промышленность

RDIV

-

QQQM
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с RDIV:
RDIV с SCHDRDIV с VOORDIV с AFKRDIV с BKERDIV с VYMRDIV с EQQQ.DERDIV с SPY
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

RDIV vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDIV c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDIVQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.58

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
3.38

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.14

3.43

+2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.05

13.15

+4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDIV vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDIV на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDIV и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDIVQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.58

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.81

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.84

-0.29

Просадки

Сравнение просадок RDIV и QQQM

Максимальная просадка RDIV за все время составила -49.97%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDIV и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDIVQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.97%

-35.04%

-14.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.84%

-11.96%

+7.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

-22.70%

+4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.89%

-35.04%

+10.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.75%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-8.24%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

3.11%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности RDIV и QQQM

Текущая волатильность для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) составляет 3.52%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что RDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDIVQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

4.51%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

12.06%

-3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

15.91%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

22.23%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

22.11%

-0.23%

Сравнение комиссий RDIV и QQQM

RDIV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDIV и QQQM

Дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности QQQM в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		3.62%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%

Часто задаваемые вопросы

RDIV and QQQM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (4.51%) compared to RDIV (3.52%). In terms of maximum drawdown, RDIV dropped -49.97% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 17.94% vs 10.27% for RDIV. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RDIV has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 17.94% return vs 10.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for RDIV.

RDIV has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 0.42% for QQQM.

RDIV is categorized as Mid Cap Value Equities, while QQQM is Nasdaq-100. RDIV tracks S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.39% for RDIV and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDIV и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор