PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDIV с IWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDIV с IWS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) and IWS (iShares Russell Mid-Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - RDIV tracks the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index while IWS tracks the Russell Midcap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RDIV returned 10.95%/yr vs 10.23%/yr for IWS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. RDIV charges 0.39%/yr vs 0.23%/yr for IWS.

Доходность

Сравнение доходности RDIV и IWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDIV показывает доходность 11.95%, что значительно ниже, чем у IWS с доходностью 15.06%. За последние 10 лет акции RDIV превзошли акции IWS по среднегодовой доходности: 10.95% против 10.23% соответственно.

RDIV

1 день
-1.30%
1 месяц
2.29%
С начала года
11.95%
6 месяцев
11.03%
1 год
27.04%
3 года*
19.26%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.95%

IWS

1 день
-0.04%
1 месяц
3.74%
С начала года
15.06%
6 месяцев
15.13%
1 год
27.01%
3 года*
17.40%
5 лет*
8.37%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDIV и IWS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		11.95%12.36%15.17%4.66%7.16%29.12%-9.31%22.62%-4.78%11.63%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		15.06%10.82%12.91%12.52%-12.29%28.10%4.83%26.73%-12.43%13.14%

Correlation

The correlation between RDIV and IWS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2013 г.

0.84

The correlation between RDIV and IWS shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.86 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RDIV и IWS

Секторы
RDIV
IWS

Энергетика

28.8%
8.1%

Финансовые услуги

18.0%
14.1%

Потребительский защитный сектор

15.9%
4.8%

Потребительский циклический сектор

9.5%
8.4%

Недвижимость

8.0%
8.6%

Здравоохранение

7.8%
7.3%

Коммунальные услуги

6.4%
7.0%

Технологии

5.1%
16.5%

Сырьевые материалы

0.5%
5.4%

Коммуникационные услуги

-

3.1%

Промышленность

-

16.7%

Энергетика

RDIV
28.8%
IWS
8.1%

Финансовые услуги

RDIV
18.0%
IWS
14.1%

Потребительский защитный сектор

RDIV
15.9%
IWS
4.8%

Потребительский циклический сектор

RDIV
9.5%
IWS
8.4%

Недвижимость

RDIV
8.0%
IWS
8.6%

Здравоохранение

RDIV
7.8%
IWS
7.3%

Коммунальные услуги

RDIV
6.4%
IWS
7.0%

Технологии

RDIV
5.1%
IWS
16.5%

Сырьевые материалы

RDIV
0.5%
IWS
5.4%

Коммуникационные услуги

RDIV

-

IWS
3.1%

Промышленность

RDIV

-

IWS
16.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с RDIV:
RDIV с SCHDRDIV с VOORDIV с AFKRDIV с BKERDIV с VYMRDIV с SPYRDIV с EQQQ.DE
Часто сравнивают с IWS:
IWS с IWPIWS с IWNIWS с IWDIWS с IMCVIWS с FIMVXIWS с IVVIWS с VBR

Доходность на риск

RDIV vs. IWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IWS
Ранг доходности на риск IWS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDIV c IWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDIVIWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.06

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.95

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.61

3.60

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.50

13.59

+2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDIV vs. IWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDIV на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWS равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDIV и IWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDIVIWSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.06

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.49

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.53

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.42

+0.12

Просадки

Сравнение просадок RDIV и IWS

Максимальная просадка RDIV за все время составила -49.97%, что меньше максимальной просадки IWS в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDIV и IWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDIVIWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.97%

-62.40%

+12.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.84%

-7.53%

+2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

-20.57%

+2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.89%

-21.23%

-3.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.97%

-43.83%

-6.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-0.04%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-8.02%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.99%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности RDIV и IWS

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) имеют волатильность 3.46% и 3.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDIVIWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

3.40%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

9.57%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

13.19%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

17.30%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

19.36%

+2.53%

Сравнение комиссий RDIV и IWS

RDIV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IWS в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDIV и IWS

Дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности IWS в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		1.34%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		3.66%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%

Часто задаваемые вопросы

RDIV and IWS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDIV has higher volatility (3.46%) compared to IWS (3.40%). In terms of maximum drawdown, RDIV dropped -49.97% vs IWS's -62.40%.

On 10-year performance, RDIV leads with 10.95% vs 10.23% for IWS. On fees, IWS is cheaper at 0.23% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RDIV has performed better with a 10.95% return vs 10.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWS is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.39% for RDIV.

RDIV has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 1.34% for IWS.

RDIV tracks S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index, while IWS tracks Russell Midcap Value Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.39% for RDIV and 0.23% for IWS.

IWS currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDIV и IWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор