Сравнение RDIV с FDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).
RDIV и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDIV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RDIV и FDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDIV и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 7.26% | 12.36% | 15.17% | 4.66% | 7.16% | 29.12% | -9.31% | 22.62% | -4.78% | 11.63% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 14.21% | 14.79% | 17.98% | 2.94% | 6.66% | 26.10% | -4.30% | 24.41% | -5.99% | 12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, RDIV показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции RDIV уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 10.76% против 11.48% соответственно.
RDIV
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 10.76%
FDL
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 11.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDIV и FDL
RDIV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FDL в 0.45%.
Доходность на риск
RDIV vs. FDL — Ранг доходности на риск
RDIV
FDL
Сравнение RDIV c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDIV | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.43 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 2.00 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.77 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 7.07 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDIV | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.43 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.97 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.67 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.46 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между RDIV и FDL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDIV и FDL
Дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности FDL в 3.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 3.82% | 3.94% | 4.08% | 3.93% | 3.44% | 3.31% | 4.93% | 3.84% | 4.32% | 4.26% | 2.20% | 4.49% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.65% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок RDIV и FDL
Максимальная просадка RDIV за все время составила -49.97%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDIV и FDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDIV | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.97% | -65.93% | +15.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -11.58% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.89% | -16.46% | -8.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.97% | -41.40% | -8.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -1.21% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -9.72% | +3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.90% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDIV и FDL
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что RDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDIV | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 2.71% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 8.23% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 14.94% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 14.32% | +3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.91% | 17.09% | +4.82% |