Сравнение RDFN с SHOP

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение RDFN с SHOP

Последнее обновление 18 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redfin Corporation (RDFN) и Shopify Inc. (SHOP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDFN или SHOP.

Корреляция

Корреляция между RDFN и SHOP составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RDFN и SHOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redfin Corporation (RDFN) и Shopify Inc. (SHOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RDFN

SHOP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDFN:

-0.01

SHOP:

0.54

Коэф-т Сортино

RDFN:

0.61

SHOP:

1.12

Коэф-т Омега

RDFN:

1.07

SHOP:

1.16

Коэф-т Кальмара

RDFN:

-0.01

SHOP:

0.42

Коэф-т Мартина

RDFN:

-0.04

SHOP:

1.42

Индекс Язвы

RDFN:

28.14%

SHOP:

20.13%

Дневная вол-ть

RDFN:

79.28%

SHOP:

53.12%

Макс. просадка

RDFN:

-96.61%

SHOP:

-84.82%

Текущая просадка

RDFN:

-92.04%

SHOP:

-38.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RDFN:

$959.61M

SHOP:

$141.30B

EPS

RDFN:

-$1.26

SHOP:

$0.99

PEG коэффициент

RDFN:

0.00

SHOP:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

RDFN:

$798.70M

SHOP:

$6.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

RDFN:

$267.86M

SHOP:

$3.12B

EBITDA (12 мес.)

RDFN:

-$87.88M

SHOP:

$731.00M

Доходность по периодам

С начала года, RDFN показывает доходность -2.29%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -2.80%.

RDFN

С начала года

-2.29%

1 месяц

-3.87%

6 месяцев

-3.15%

1 год

0.65%

5 лет

-20.08%

10 лет

N/A

SHOP

С начала года

-2.80%

1 месяц

-5.79%

6 месяцев

63.63%

1 год

33.32%

5 лет

17.88%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDFN и SHOP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RDFN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SHOP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDFN c SHOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redfin Corporation (RDFN) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDFN

SHOP

Показатель коэффициента Шарпа RDFN на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа SHOP равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDFN и SHOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RDFN

SHOP

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDFN и SHOP

Ни RDFN, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RDFN и SHOP

Максимальная просадка RDFN за все время составила -96.61%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDFN и SHOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RDFN

SHOP

Волатильность

Сравнение волатильности RDFN и SHOP

Redfin Corporation (RDFN) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP) с волатильностью 13.93%. Это указывает на то, что RDFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RDFN

SHOP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDFN и SHOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redfin Corporation и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RDFN с SHOP

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RDFN и SHOP

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDFN и SHOP

RDFN

SHOP

Сравнение RDFN c SHOP - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDFN и SHOP

Просадки

Сравнение просадок RDFN и SHOP

Волатильность

Сравнение волатильности RDFN и SHOP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDFN и SHOP

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество