Сравнение RDFN с SHOP

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение RDFN с SHOP

Последнее обновление 14 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redfin Corporation (RDFN) и Shopify Inc. (SHOP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDFN или SHOP.

Корреляция

Корреляция между RDFN и SHOP составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RDFN и SHOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redfin Corporation (RDFN) и Shopify Inc. (SHOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RDFN

SHOP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDFN:

0.12

SHOP:

0.81

Коэф-т Сортино

RDFN:

0.82

SHOP:

1.44

Коэф-т Омега

RDFN:

1.09

SHOP:

1.21

Коэф-т Кальмара

RDFN:

0.10

SHOP:

0.63

Коэф-т Мартина

RDFN:

0.35

SHOP:

2.76

Индекс Язвы

RDFN:

27.03%

SHOP:

15.69%

Дневная вол-ть

RDFN:

78.66%

SHOP:

51.66%

Макс. просадка

RDFN:

-96.61%

SHOP:

-84.82%

Текущая просадка

RDFN:

-91.15%

SHOP:

-24.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RDFN:

$1.03B

SHOP:

$141.30B

EPS

RDFN:

-$1.27

SHOP:

$0.99

PEG коэффициент

RDFN:

0.00

SHOP:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

RDFN:

$798.70M

SHOP:

$6.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

RDFN:

$267.86M

SHOP:

$3.12B

EBITDA (12 мес.)

RDFN:

-$87.88M

SHOP:

$731.00M

Доходность по периодам

С начала года, RDFN показывает доходность 8.64%, что значительно ниже, чем у SHOP с доходностью 20.05%.

RDFN

С начала года

8.64%

1 месяц

16.01%

6 месяцев

12.50%

1 год

10.89%

5 лет

-22.89%

10 лет

N/A

SHOP

С начала года

20.05%

1 месяц

25.63%

6 месяцев

70.54%

1 год

58.24%

5 лет

19.23%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDFN и SHOP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RDFN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SHOP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDFN c SHOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redfin Corporation (RDFN) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDFN

SHOP

Показатель коэффициента Шарпа RDFN на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа SHOP равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDFN и SHOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RDFN

SHOP

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDFN и SHOP

Ни RDFN, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RDFN и SHOP

Максимальная просадка RDFN за все время составила -96.61%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDFN и SHOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RDFN

SHOP

Волатильность

Сравнение волатильности RDFN и SHOP

Redfin Corporation (RDFN) имеет более высокую волатильность в 16.53% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP) с волатильностью 13.33%. Это указывает на то, что RDFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RDFN

SHOP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDFN и SHOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redfin Corporation и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RDFN с SHOP

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RDFN и SHOP

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDFN и SHOP

RDFN

SHOP

Сравнение RDFN c SHOP - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDFN и SHOP

Просадки

Сравнение просадок RDFN и SHOP

Волатильность

Сравнение волатильности RDFN и SHOP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDFN и SHOP

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество