Сравнение RDFN с SHOP

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение RDFN с SHOP

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redfin Corporation (RDFN) и Shopify Inc. (SHOP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDFN или SHOP.

Корреляция

Корреляция между RDFN и SHOP составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RDFN и SHOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redfin Corporation (RDFN) и Shopify Inc. (SHOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RDFN

SHOP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDFN:

0.47

SHOP:

0.36

Коэф-т Сортино

RDFN:

1.73

SHOP:

0.94

Коэф-т Омега

RDFN:

1.20

SHOP:

1.13

Коэф-т Кальмара

RDFN:

0.52

SHOP:

0.32

Коэф-т Мартина

RDFN:

1.67

SHOP:

1.41

Индекс Язвы

RDFN:

29.63%

SHOP:

15.38%

Дневная вол-ть

RDFN:

104.56%

SHOP:

61.17%

Макс. просадка

RDFN:

-96.61%

SHOP:

-84.82%

Текущая просадка

RDFN:

-91.26%

SHOP:

-50.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RDFN:

$1.07B

SHOP:

$108.38B

EPS

RDFN:

-$1.36

SHOP:

$1.55

Коэффициент PEG

RDFN:

0.00

SHOP:

1.12

Коэффициент P/S

RDFN:

1.02

SHOP:

12.21

Коэффициент P/B

RDFN:

269.90

SHOP:

9.37

Общая выручка (12 мес.)

RDFN:

$817.50M

SHOP:

$7.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

RDFN:

$293.39M

SHOP:

$3.52B

EBITDA (12 мес.)

RDFN:

-$53.47M

SHOP:

$1.02B

Доходность по периодам

С начала года, RDFN показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -21.33%.

RDFN

С начала года

7.24%

1 месяц

-24.58%

6 месяцев

-24.84%

1 год

62.31%

5 лет

-13.82%

10 лет

N/A

SHOP

С начала года

-21.33%

1 месяц

-17.87%

6 месяцев

1.17%

1 год

20.07%

5 лет

5.86%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDFN и SHOP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RDFN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SHOP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDFN c SHOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redfin Corporation (RDFN) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

RDFN: 0.47

SHOP: 0.36

Коэффициент Сортино

RDFN: 1.73

SHOP: 0.94

Коэффициент Омега

RDFN: 1.20

SHOP: 1.13

Коэффициент Кальмара

RDFN: 0.52

SHOP: 0.32

Коэффициент Мартина

RDFN: 1.67

SHOP: 1.41

Показатель коэффициента Шарпа RDFN на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа SHOP равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDFN и SHOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RDFN

SHOP

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDFN и SHOP

Ни RDFN, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RDFN и SHOP

Максимальная просадка RDFN за все время составила -96.61%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDFN и SHOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RDFN

SHOP

Волатильность

Сравнение волатильности RDFN и SHOP

Текущая волатильность для Redfin Corporation (RDFN) составляет 20.29%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 30.85%. Это указывает на то, что RDFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RDFN

SHOP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDFN и SHOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redfin Corporation и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RDFN с SHOP

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RDFN и SHOP

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDFN и SHOP

RDFN

SHOP

Сравнение RDFN c SHOP - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDFN и SHOP

Просадки

Сравнение просадок RDFN и SHOP

Волатильность

Сравнение волатильности RDFN и SHOP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDFN и SHOP

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество