Сравнение RDFN с W

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение RDFN с W

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redfin Corporation (RDFN) и Wayfair Inc. (W).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDFN или W.

Корреляция

Корреляция между RDFN и W составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RDFN и W

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redfin Corporation (RDFN) и Wayfair Inc. (W). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RDFN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDFN:

0.47

-0.69

Коэф-т Сортино

RDFN:

1.73

-0.82

Коэф-т Омега

RDFN:

1.20

0.90

Коэф-т Кальмара

RDFN:

0.52

-0.56

Коэф-т Мартина

RDFN:

1.67

-1.41

Индекс Язвы

RDFN:

29.63%

36.87%

Дневная вол-ть

RDFN:

104.56%

75.31%

Макс. просадка

RDFN:

-96.61%

-93.01%

Текущая просадка

RDFN:

-91.26%

-92.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RDFN:

$1.07B

$3.38B

EPS

RDFN:

-$1.36

-$4.01

Коэффициент PEG

RDFN:

0.00

23.50

Коэффициент P/S

RDFN:

1.02

0.29

Коэффициент P/B

RDFN:

269.90

0.00

Общая выручка (12 мес.)

RDFN:

$817.50M

$9.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

RDFN:

$293.39M

$2.66B

EBITDA (12 мес.)

RDFN:

-$53.47M

$69.00M

Доходность по периодам

С начала года, RDFN показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у W с доходностью -39.96%.

RDFN

С начала года

7.24%

1 месяц

-24.58%

6 месяцев

-24.84%

1 год

62.31%

5 лет

-13.82%

10 лет

N/A

С начала года

-39.96%

1 месяц

-15.66%

6 месяцев

-49.03%

1 год

-50.43%

5 лет

-23.47%

10 лет

-1.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDFN и W

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RDFN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

W

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDFN c W - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redfin Corporation (RDFN) и Wayfair Inc. (W). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

RDFN: 0.47

W: -0.69

Коэффициент Сортино

RDFN: 1.73

W: -0.82

Коэффициент Омега

RDFN: 1.20

W: 0.90

Коэффициент Кальмара

RDFN: 0.52

W: -0.56

Коэффициент Мартина

RDFN: 1.67

W: -1.41

Показатель коэффициента Шарпа RDFN на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа W равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDFN и W, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RDFN

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDFN и W

Ни RDFN, ни W не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RDFN и W

Максимальная просадка RDFN за все время составила -96.61%, примерно равная максимальной просадке W в -93.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDFN и W. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RDFN

Волатильность

Сравнение волатильности RDFN и W

Текущая волатильность для Redfin Corporation (RDFN) составляет 20.29%, в то время как у Wayfair Inc. (W) волатильность равна 45.98%. Это указывает на то, что RDFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с W. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RDFN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDFN и W

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redfin Corporation и Wayfair Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RDFN с W

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RDFN и W

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDFN и W

RDFN

W

Сравнение RDFN c W - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDFN и W

Просадки

Сравнение просадок RDFN и W

Волатильность

Сравнение волатильности RDFN и W

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDFN и W

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество