Сравнение RDFN с TQQQ

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение RDFN с TQQQ

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redfin Corporation (RDFN) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).

TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDFN или TQQQ.

Корреляция

Корреляция между RDFN и TQQQ составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RDFN и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redfin Corporation (RDFN) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RDFN

TQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDFN:

0.47

TQQQ:

-0.24

Коэф-т Сортино

RDFN:

1.73

TQQQ:

0.13

Коэф-т Омега

RDFN:

1.20

TQQQ:

1.02

Коэф-т Кальмара

RDFN:

0.52

TQQQ:

-0.31

Коэф-т Мартина

RDFN:

1.67

TQQQ:

-0.93

Индекс Язвы

RDFN:

29.63%

TQQQ:

19.28%

Дневная вол-ть

RDFN:

104.56%

TQQQ:

73.79%

Макс. просадка

RDFN:

-96.61%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

RDFN:

-91.26%

TQQQ:

-51.29%

Доходность по периодам

С начала года, RDFN показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -42.76%.

RDFN

С начала года

7.24%

1 месяц

-24.58%

6 месяцев

-24.84%

1 год

62.31%

5 лет

-13.82%

10 лет

N/A

TQQQ

С начала года

-42.76%

1 месяц

-26.47%

6 месяцев

-39.12%

1 год

-7.51%

5 лет

23.89%

10 лет

26.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDFN и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RDFN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TQQQ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDFN c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redfin Corporation (RDFN) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

RDFN: 0.47

TQQQ: -0.24

Коэффициент Сортино

RDFN: 1.73

TQQQ: 0.13

Коэффициент Омега

RDFN: 1.20

TQQQ: 1.02

Коэффициент Кальмара

RDFN: 0.52

TQQQ: -0.31

Коэффициент Мартина

RDFN: 1.67

TQQQ: -0.93

Показатель коэффициента Шарпа RDFN на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа TQQQ равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDFN и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RDFN

TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDFN и TQQQ

RDFN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
RDFN Redfin Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	2.18%	1.27%	1.26%	0.57%	0.00%	0.00%	0.06%	0.11%	0.00%	0.00%	0.01%	0.03%

Просадки

Сравнение просадок RDFN и TQQQ

Максимальная просадка RDFN за все время составила -96.61%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDFN и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RDFN

TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности RDFN и TQQQ

Текущая волатильность для Redfin Corporation (RDFN) составляет 20.29%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 46.56%. Это указывает на то, что RDFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RDFN

TQQQ

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RDFN с TQQQ

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RDFN и TQQQ

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDFN и TQQQ

RDFN

TQQQ

Сравнение RDFN c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDFN и TQQQ

Просадки

Сравнение просадок RDFN и TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности RDFN и TQQQ

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество