PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RDFN с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RDFNVOO
Дох-ть с нач. г.-14.83%26.94%
Дох-ть за 1 год41.77%35.06%
Дох-ть за 3 года-43.45%10.23%
Дох-ть за 5 лет-15.46%15.77%
Коэф-т Шарпа0.793.08
Коэф-т Сортино1.764.09
Коэф-т Омега1.191.58
Коэф-т Кальмара0.714.46
Коэф-т Мартина2.2320.36
Индекс Язвы30.25%1.85%
Дневная вол-ть85.14%12.23%
Макс. просадка-96.61%-33.99%
Текущая просадка-90.90%-0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между RDFN и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RDFN и VOO

С начала года, RDFN показывает доходность -14.83%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.92%
13.73%
RDFN
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RDFN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redfin Corporation (RDFN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RDFN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RDFN, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RDFN, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RDFN, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RDFN, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RDFN, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.23
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 20.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.36

Сравнение коэффициента Шарпа RDFN и VOO

Показатель коэффициента Шарпа RDFN на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDFN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.79
3.08
RDFN
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDFN и VOO

RDFN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RDFN
Redfin Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок RDFN и VOO

Максимальная просадка RDFN за все время составила -96.61%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDFN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-90.90%
-0.25%
RDFN
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности RDFN и VOO

Redfin Corporation (RDFN) имеет более высокую волатильность в 25.57% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что RDFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
25.57%
3.78%
RDFN
VOO