PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDFI с PSDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDFI с PSDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RDFI (Rareview Dynamic Fixed Income ETF) and PSDM (PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, RDFI returned 8.58% vs 5.16% for PSDM. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDFI charges 3.69%/yr vs 0.40%/yr for PSDM.

Доходность

Сравнение доходности RDFI и PSDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDFI показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у PSDM с доходностью 1.23%.

RDFI

1 день
-0.53%
1 месяц
-0.20%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.38%
1 год
8.58%
3 года*
10.47%
5 лет*
2.68%
10 лет*
—

PSDM

1 день
-0.10%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.61%
1 год
5.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDFI и PSDM

2026 (YTD)202520242023
RDFI
Rareview Dynamic Fixed Income ETF		1.30%9.83%13.15%3.47%
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		1.23%6.16%5.48%3.96%

Correlation

The correlation between RDFI and PSDM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г.

0.50

The correlation between RDFI and PSDM has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rareview Dynamic Fixed Income ETF

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

Часто сравнивают с RDFI:
RDFI с CCEFRDFI с CTARDFI с CEMBRDFI с VOORDFI с FPFDRDFI с FAGIXRDFI с JPST
Часто сравнивают с PSDM:
PSDM с MINTPSDM с BOXAPSDM с JPIEPSDM с BINCPSDM с FLDRPSDM с DCREPSDM с BNDX

Доходность на риск

RDFI vs. PSDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDFI
Ранг доходности на риск RDFI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDFI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDFI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDFI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDFI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDFI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PSDM
Ранг доходности на риск PSDM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDM: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDFI c PSDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDFIPSDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.96

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
5.06

-3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.64

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

4.35

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

19.69

-15.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDFI vs. PSDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDFI на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа PSDM равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDFI и PSDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDFIPSDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.96

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

2.97

-2.21

Просадки

Сравнение просадок RDFI и PSDM

Максимальная просадка RDFI за все время составила -23.71%, что больше максимальной просадки PSDM в -1.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDFI и PSDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDFIPSDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.71%

-1.19%

-22.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-1.19%

-6.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

-0.16%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-0.17%

-7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

0.26%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности RDFI и PSDM

Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что RDFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDFIPSDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

0.53%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.24%

1.28%

+4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.05%

1.75%

+5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.15%

2.01%

+6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.96%

2.01%

+5.95%

Сравнение комиссий RDFI и PSDM

RDFI берет комиссию в 3.69%, что несколько больше комиссии PSDM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDFI и PSDM

Дивидендная доходность RDFI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности PSDM в 4.85%

ПозицияTTM202520242023202220212020
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		4.85%4.57%5.17%2.91%0.00%0.00%0.00%
RDFI
Rareview Dynamic Fixed Income ETF		8.34%8.17%8.14%7.38%4.70%6.78%1.01%

Часто задаваемые вопросы

RDFI and PSDM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDFI has higher volatility (2.34%) compared to PSDM (0.53%). In terms of maximum drawdown, RDFI dropped -23.71% vs PSDM's -1.19%.

On 1-year performance, RDFI leads with 8.58% vs 5.16% for PSDM. On fees, PSDM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, PSDM has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RDFI has performed better with a 8.58% return vs 5.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSDM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 3.69% for RDFI.

RDFI has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 4.85% for PSDM.

They also come from different issuers: Rareview Funds and PGIM. Their fees differ too: 3.69% for RDFI and 0.40% for PSDM.

PSDM currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDFI и PSDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор