PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCTRX с SCFZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCTRX с SCFZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Regan Total Return Income Fund (RCTRX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX).

RCTRX управляется Regan. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. SCFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 30 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности RCTRX и SCFZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regan Total Return Income Fund (RCTRX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCTRX и SCFZX

2026 (YTD)202520242023202220212020
RCTRX
Regan Total Return Income Fund		-0.15%6.56%6.81%7.29%-2.23%6.89%2.60%
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		0.60%5.75%9.41%8.67%-0.84%5.27%1.94%

Доходность по периодам

С начала года, RCTRX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у SCFZX с доходностью 0.60%.

RCTRX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.62%
3 года*
6.17%
5 лет*
4.42%
10 лет*
—

SCFZX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.42%
3 года*
7.45%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regan Total Return Income Fund

PGIM Securitized Credit Fund

Часто сравнивают с RCTRX:
RCTRX с AXSIXRCTRX с VTIRCTRX с SUBFXRCTRX с APFPXRCTRX с TUIFXRCTRX с AFLIXRCTRX с FPFIX
Часто сравнивают с SCFZX:
SCFZX с PIMIXSCFZX с JAAASCFZX с VRPSCFZX с AFLIXSCFZX с RBSIXSCFZX с APFPXSCFZX с ACFIX

Сравнение комиссий RCTRX и SCFZX

RCTRX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии SCFZX в 0.65%.

RCTRX
Regan Total Return Income Fund
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund

Доходность на риск

RCTRX vs. SCFZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCTRX
Ранг доходности на риск RCTRX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCTRX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCTRX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCTRX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCTRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCTRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SCFZX
Ранг доходности на риск SCFZX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCFZX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCTRX c SCFZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regan Total Return Income Fund (RCTRX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCTRXSCFZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

3.35

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.67

9.08

-5.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

3.40

-1.88

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

6.24

-3.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.24

25.26

-15.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCTRX vs. SCFZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCTRX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCFZX равному 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCTRX и SCFZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCTRXSCFZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

3.35

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.01

2.73

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.34

1.31

+1.02

Корреляция

Корреляция между RCTRX и SCFZX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCTRX и SCFZX

Дивидендная доходность RCTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности SCFZX в 4.75%

TTM2025202420232022202120202019
RCTRX
Regan Total Return Income Fund		4.69%4.40%5.79%5.98%5.28%10.59%4.98%0.00%
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		4.75%5.25%6.55%5.58%4.97%2.56%3.08%2.43%

Просадки

Сравнение просадок RCTRX и SCFZX

Максимальная просадка RCTRX за все время составила -4.66%, что меньше максимальной просадки SCFZX в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCTRX и SCFZX.

Загрузка...

Показатели просадок

RCTRXSCFZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.66%

-17.20%

+12.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-0.93%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.66%

-4.13%

-0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-0.31%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.58%

-1.09%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.23%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности RCTRX и SCFZX

Regan Total Return Income Fund (RCTRX) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что RCTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCTRXSCFZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

0.20%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.11%

1.03%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96%

1.65%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.22%

1.89%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.20%

3.38%

-1.18%