PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCTIX с VIITX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RCTIX с VIITX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RCTIX (River Canyon Total Return Bond Fund) and VIITX (Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, RCTIX returned 5.53%/yr vs 2.12%/yr for VIITX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. RCTIX charges 0.89%/yr vs 0.02%/yr for VIITX.

Доходность

Сравнение доходности RCTIX и VIITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RCTIX показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у VIITX с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции RCTIX превзошли акции VIITX по среднегодовой доходности: 5.53% против 2.12% соответственно.

RCTIX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.26%
1 год
4.82%
3 года*
7.43%
5 лет*
4.36%
10 лет*
5.53%

VIITX

1 день
-0.14%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.57%
3 года*
4.88%
5 лет*
1.44%
10 лет*
2.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCTIX и VIITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund		0.61%7.75%7.49%10.02%-4.07%4.26%6.42%11.71%1.82%9.76%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		0.42%7.23%3.67%5.31%-7.99%-1.02%6.17%6.44%0.87%2.00%

Correlation

The correlation between RCTIX and VIITX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2015 г.

0.44

Over the past year, RCTIX and VIITX have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

River Canyon Total Return Bond Fund

Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Часто сравнивают с RCTIX:
RCTIX с ICMUXRCTIX с BWDTXRCTIX с CPITXRCTIX с CVTRXRCTIX с HABDXRCTIX с LCTRXRCTIX с EIFAX
Часто сравнивают с VIITX:
VIITX с DFLEXVIITX с MFHQXVIITX с PIMIXVIITX с VAIPXVIITX с VFSUXVIITX с SPYGVIITX с MSTDX

Доходность на риск

RCTIX vs. VIITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCTIX
Ранг доходности на риск RCTIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCTIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCTIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCTIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCTIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCTIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VIITX
Ранг доходности на риск VIITX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIITX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIITX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIITX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIITX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIITX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCTIX c VIITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCTIXVIITXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.01

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.01

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.38

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

2.64

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.32

8.58

+5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCTIX vs. VIITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCTIX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIITX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCTIX и VIITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCTIXVIITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.01

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.76

0.38

+1.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.48

0.69

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.75

+0.56

Просадки

Сравнение просадок RCTIX и VIITX

Максимальная просадка RCTIX за все время составила -10.89%, что меньше максимальной просадки VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCTIX и VIITX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCTIXVIITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.89%

-11.86%

+0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.20%

-1.89%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.48%

-3.32%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.17%

-11.86%

+5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.89%

-11.86%

+0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-1.00%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-2.13%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.58%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности RCTIX и VIITX

Текущая волатильность для River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) составляет 0.81%, в то время как у Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) волатильность равна 0.86%. Это указывает на то, что RCTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCTIXVIITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

0.86%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

1.84%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

2.49%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.49%

3.85%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.74%

3.06%

+0.68%

Сравнение комиссий RCTIX и VIITX

RCTIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCTIX и VIITX

Дивидендная доходность RCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности VIITX в 4.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund		7.28%7.31%7.89%8.50%5.98%3.02%5.97%4.97%3.30%4.89%2.16%0.00%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		4.57%4.51%4.71%3.61%2.14%2.20%2.87%2.69%2.62%2.04%2.95%0.57%

Часто задаваемые вопросы

RCTIX and VIITX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIITX has higher volatility (0.86%) compared to RCTIX (0.81%). In terms of maximum drawdown, RCTIX dropped -10.89% vs VIITX's -11.86%.

RCTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCTIX и VIITX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор