Сравнение RCTIX с TSDLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).
RCTIX управляется River Canyon. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности RCTIX и TSDLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RCTIX и TSDLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | -0.97% | 7.75% | 7.49% | 10.02% | -4.07% | 4.26% | 0.24% |
TSDLX T. Rowe Price Short Duration Income Fund | -0.02% | 10.34% | 6.30% | 6.07% | -5.69% | 0.77% | 0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, RCTIX показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у TSDLX с доходностью -0.02%.
RCTIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 5.54%
TSDLX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RCTIX и TSDLX
RCTIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии TSDLX в 0.40%.
Доходность на риск
RCTIX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск
RCTIX
TSDLX
Сравнение RCTIX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCTIX | TSDLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 3.85 | -1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 8.30 | -5.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 2.18 | -0.78 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 7.19 | -4.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.23 | 29.70 | -17.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCTIX | TSDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 3.85 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.71 | 1.44 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 1.45 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между RCTIX и TSDLX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCTIX и TSDLX
Дивидендная доходность RCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | 6.83% | 7.31% | 7.89% | 8.50% | 5.98% | 3.02% | 5.97% | 4.97% | 3.30% | 4.89% | 2.16% |
TSDLX T. Rowe Price Short Duration Income Fund | 8.42% | 8.51% | 5.44% | 4.21% | 1.82% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RCTIX и TSDLX
Максимальная просадка RCTIX за все время составила -10.89%, что больше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCTIX и TSDLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RCTIX | TSDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.89% | -7.86% | -3.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.50% | -1.26% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.17% | -7.86% | +1.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -1.15% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -1.83% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.30% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCTIX и TSDLX
River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) имеет более высокую волатильность в 0.91% по сравнению с T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что RCTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RCTIX | TSDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 0.52% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.59% | 1.52% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31% | 2.40% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.47% | 2.30% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.74% | 2.24% | +1.50% |