PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCTIX с AXSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCTIX с AXSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX).

RCTIX управляется River Canyon. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. AXSIX управляется Axonic. Фонд был запущен 29 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности RCTIX и AXSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCTIX и AXSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund		-0.97%7.75%7.49%10.02%-4.07%4.26%6.32%
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		0.69%6.71%8.30%7.54%-6.81%5.91%-0.16%

Доходность по периодам

С начала года, RCTIX показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у AXSIX с доходностью 0.69%.

RCTIX

1 день
-0.41%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
0.18%
1 год
4.55%
3 года*
7.05%
5 лет*
4.20%
10 лет*
5.54%

AXSIX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.69%
6 месяцев
2.20%
1 год
5.38%
3 года*
7.06%
5 лет*
3.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

River Canyon Total Return Bond Fund

Axonic Strategic Income Fund

Часто сравнивают с RCTIX:
RCTIX с ICMUXRCTIX с BWDTXRCTIX с EARRXRCTIX с HABDXRCTIX с CVTRXRCTIX с LCTRXRCTIX с CPITX
Часто сравнивают с AXSIX:
AXSIX с MFHVXAXSIX с HSNIXAXSIX с RCTRXAXSIX с FADMXAXSIX с VOOAXSIX с BINCAXSIX с PULS

Сравнение комиссий RCTIX и AXSIX

RCTIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии AXSIX в 1.00%.

AXSIX
Axonic Strategic Income Fund
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund

Доходность на риск

RCTIX vs. AXSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCTIX
Ранг доходности на риск RCTIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCTIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCTIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCTIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCTIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCTIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AXSIX
Ранг доходности на риск AXSIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXSIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXSIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCTIX c AXSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCTIXAXSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

2.40

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

5.06

-2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.64

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

4.97

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.23

18.44

-6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCTIX vs. AXSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCTIX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AXSIX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCTIX и AXSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCTIXAXSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.40

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.71

1.78

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.92

+0.37

Корреляция

Корреляция между RCTIX и AXSIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCTIX и AXSIX

Дивидендная доходность RCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности AXSIX в 6.06%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund		6.83%7.31%7.89%8.50%5.98%3.02%5.97%4.97%3.30%4.89%2.16%
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		6.06%6.39%6.52%6.24%3.89%6.70%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RCTIX и AXSIX

Максимальная просадка RCTIX за все время составила -10.89%, что меньше максимальной просадки AXSIX в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCTIX и AXSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RCTIXAXSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.89%

-12.55%

+1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.50%

-1.22%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.17%

-6.87%

+0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-1.11%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-2.01%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.33%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RCTIX и AXSIX

River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) имеет более высокую волатильность в 0.91% по сравнению с Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что RCTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCTIXAXSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

0.50%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.59%

1.57%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

2.51%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.47%

2.15%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.74%

3.73%

+0.01%