PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCTIX с AXSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RCTIX с AXSIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RCTIX (River Canyon Total Return Bond Fund) and AXSIX (Axonic Strategic Income Fund) are both mutual funds - RCTIX is a Short-Term Bond fund managed by River Canyon, while AXSIX is a Multisector Bonds fund managed by Axonic. Over the past 5 years, RCTIX returned 4.36%/yr vs 3.75%/yr for AXSIX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. RCTIX charges 0.89%/yr vs 1.00%/yr for AXSIX.

Доходность

Сравнение доходности RCTIX и AXSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RCTIX показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у AXSIX с доходностью 1.83%.

RCTIX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.26%
1 год
4.82%
3 года*
7.43%
5 лет*
4.36%
10 лет*
5.53%

AXSIX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.83%
6 месяцев
1.79%
1 год
5.66%
3 года*
7.29%
5 лет*
3.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCTIX и AXSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund		0.61%7.75%7.49%10.02%-4.07%4.26%6.32%
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		1.83%6.71%8.30%7.54%-6.81%5.91%-0.16%

Correlation

The correlation between RCTIX and AXSIX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.41

Over the past year, RCTIX and AXSIX have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

River Canyon Total Return Bond Fund

Axonic Strategic Income Fund

Часто сравнивают с RCTIX:
RCTIX с ICMUXRCTIX с BWDTXRCTIX с CPITXRCTIX с CVTRXRCTIX с HABDXRCTIX с LCTRXRCTIX с EIFAX
Часто сравнивают с AXSIX:
AXSIX с MFHVXAXSIX с HSNIXAXSIX с RCTRXAXSIX с FADMXAXSIX с VOOAXSIX с JMSIXAXSIX с PIMIX

Доходность на риск

RCTIX vs. AXSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCTIX
Ранг доходности на риск RCTIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCTIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCTIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCTIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCTIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCTIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AXSIX
Ранг доходности на риск AXSIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXSIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXSIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXSIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXSIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCTIX c AXSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCTIXAXSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.42

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
5.20

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.67

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

4.76

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.32

17.43

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCTIX vs. AXSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCTIX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AXSIX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCTIX и AXSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCTIXAXSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.42

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.76

1.73

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.95

+0.36

Просадки

Сравнение просадок RCTIX и AXSIX

Максимальная просадка RCTIX за все время составила -10.89%, что меньше максимальной просадки AXSIX в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCTIX и AXSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCTIXAXSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.89%

-12.55%

+1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.20%

-1.22%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.48%

-1.22%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.17%

-6.87%

+0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.11%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-1.96%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.33%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности RCTIX и AXSIX

River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) имеют волатильность 0.81% и 0.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCTIXAXSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

0.78%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

1.62%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

2.41%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.49%

2.18%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.74%

3.70%

+0.04%

Сравнение комиссий RCTIX и AXSIX

RCTIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии AXSIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCTIX и AXSIX

Дивидендная доходность RCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности AXSIX в 6.21%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		6.21%6.39%6.52%6.24%3.89%6.70%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund		7.28%7.31%7.89%8.50%5.98%3.02%5.97%4.97%3.30%4.89%2.16%

Часто задаваемые вопросы

RCTIX and AXSIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RCTIX has higher volatility (0.81%) compared to AXSIX (0.78%). In terms of maximum drawdown, RCTIX dropped -10.89% vs AXSIX's -12.55%.

AXSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCTIX и AXSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор