Сравнение RCS с HOBIX
RCS (PIMCO Strategic Income Fund) and HOBIX (Holbrook Income Fund Class I) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 5 years, RCS returned 2.59%/yr vs 4.31%/yr for HOBIX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RCS и HOBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCS показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у HOBIX с доходностью 2.32%.
RCS
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- -13.21%
- 1 год
- -11.59%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 3.56%
HOBIX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.77%
- 1 год
- 6.39%
- 3 года*
- 7.29%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RCS и HOBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCS PIMCO Strategic Income Fund | 3.02% | -21.48% | 37.47% | 37.60% | -18.72% | 6.33% | -16.19% | 1.62% | 15.51% | 13.49% |
HOBIX Holbrook Income Fund Class I | 2.32% | 7.67% | 7.66% | 5.65% | -2.91% | 6.13% | 7.45% | 7.70% | 1.74% | 2.75% |
Correlation
The correlation between RCS and HOBIX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCS vs. HOBIX — Ранг доходности на риск
RCS
HOBIX
Сравнение RCS c HOBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Strategic Income Fund (RCS) и Holbrook Income Fund Class I (HOBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCS | HOBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 4.86 | -3.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 12.81 | -13.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 44.59 | -45.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCS | HOBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 3.25 | -3.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 1.63 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.85 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок RCS и HOBIX
Максимальная просадка RCS за все время составила -46.69%, что больше максимальной просадки HOBIX в -23.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCS и HOBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCS | HOBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.69% | -23.52% | -23.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.94% | -0.51% | -32.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.94% | -2.77% | -30.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.18% | -4.16% | -32.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.51% | -0.10% | -26.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -0.97% | -8.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.56% | 0.15% | +18.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCS и HOBIX
PIMCO Strategic Income Fund (RCS) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что RCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCS | HOBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 0.54% | +6.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.25% | 1.59% | +19.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.04% | 2.01% | +22.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.25% | 2.65% | +22.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.83% | 5.73% | +20.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCS и HOBIX
Дивидендная доходность RCS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что больше доходности HOBIX в 6.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOBIX Holbrook Income Fund Class I | 6.30% | 6.45% | 7.04% | 6.35% | 5.31% | 3.97% | 6.30% | 3.51% | 4.32% | 2.12% | 0.00% | 0.00% |
RCS PIMCO Strategic Income Fund | 8.66% | 8.62% | 8.03% | 10.07% | 12.39% | 9.01% | 9.57% | 8.44% | 8.93% | 9.50% | 10.92% | 11.17% |
Часто задаваемые вопросы
RCS and HOBIX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCS has higher volatility (7.36%) compared to HOBIX (0.54%). In terms of maximum drawdown, RCS dropped -46.69% vs HOBIX's -23.52%.
HOBIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCS и HOBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор