PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCKSX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RCKSX с ADX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RCKSX (Rock Oak Core Growth Fund) and ADX (Adams Diversified Equity Fund, Inc.) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, RCKSX returned 11.43%/yr vs 18.44%/yr for ADX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RCKSX charges 1.25%/yr vs 0.59%/yr for ADX.

Доходность

Сравнение доходности RCKSX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RCKSX показывает доходность 15.47%, что значительно выше, чем у ADX с доходностью 11.06%. За последние 10 лет акции RCKSX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 11.43% против 18.44% соответственно.

RCKSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.60%
С начала года
15.47%
6 месяцев
13.64%
1 год
20.17%
3 года*
19.37%
5 лет*
8.00%
10 лет*
11.43%

ADX

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.52%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.92%
1 год
28.91%
3 года*
27.63%
5 лет*
16.53%
10 лет*
18.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCKSX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		15.47%12.99%15.12%15.57%-18.09%9.96%13.75%19.05%-2.14%22.69%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		11.06%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Correlation

The correlation between RCKSX and ADX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

0.79

Over the past year, the correlation between RCKSX and ADX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rock Oak Core Growth Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с RCKSX:
RCKSX с LOGSXRCKSX с LMISXRCKSX с SWPPXRCKSX с RIVSXRCKSX с FSKAXRCKSX с PRBLXRCKSX с BOGSX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Доходность на риск

RCKSX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCKSX
Ранг доходности на риск RCKSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCKSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCKSX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCKSX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCKSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCKSX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCKSX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RCKSXADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.02

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.89

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.35

2.86

+2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.75

14.47

+0.28

RCKSX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCKSX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCKSX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RCKSX и ADX

Максимальная просадка RCKSX за все время составила -57.88%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCKSX и ADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCKSXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.88%

-71.60%

+13.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.14%

-10.16%

+6.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.22%

-18.29%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.54%

-25.07%

+2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

-37.17%

+4.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-2.85%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-22.11%

+12.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

2.00%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности RCKSX и ADX

Текущая волатильность для Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) составляет 3.29%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что RCKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCKSXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

4.84%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

11.12%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.75%

14.43%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

17.40%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

18.05%

-0.50%

Сравнение комиссий RCKSX и ADX

RCKSX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCKSX и ADX

Дивидендная доходность RCKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что меньше доходности ADX в 7.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		7.51%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		5.42%6.26%0.47%0.71%1.00%4.31%16.56%3.18%0.59%5.91%0.70%3.21%

Часто задаваемые вопросы

RCKSX and ADX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADX has higher volatility (4.84%) compared to RCKSX (3.29%). In terms of maximum drawdown, RCKSX dropped -57.88% vs ADX's -71.60%.

ADX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCKSX и ADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор