PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCDC.TO с XAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCDC.TO с XAR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR).

RCDC.TO и XAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RCDC.TO - это активно управляемый фонд от RBC. Фонд был запущен 17 янв. 2023 г.. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности RCDC.TO и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCDC.TO и XAR

2026 (YTD)202520242023
RCDC.TO
RBC Canadian Dividend Covered Call ETF		4.14%19.29%17.27%2.39%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		6.75%39.45%33.91%16.71%
Разные валюты инструментов

RCDC.TO торгуется в CAD, в то время как XAR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RCDC.TO показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 6.75%.

RCDC.TO

1 день
1.42%
1 месяц
-1.78%
С начала года
4.14%
6 месяцев
9.56%
1 год
23.28%
3 года*
15.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

XAR

1 день
0.00%
1 месяц
-10.84%
С начала года
6.75%
6 месяцев
7.28%
1 год
53.09%
3 года*
31.49%
5 лет*
17.97%
10 лет*
18.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Canadian Dividend Covered Call ETF

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с RCDC.TO:
RCDC.TO с RCD.TORCDC.TO с RIDH.TORCDC.TO с RBNK.TORCDC.TO с RUD.TORCDC.TO с RPF.TORCDC.TO с BANK.TORCDC.TO с BKCC.TO
Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с FSDAXXAR с UFOXAR с DFEN

Сравнение комиссий RCDC.TO и XAR

RCDC.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.

RCDC.TO
RBC Canadian Dividend Covered Call ETF
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Доходность на риск

RCDC.TO vs. XAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCDC.TO
Ранг доходности на риск RCDC.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCDC.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCDC.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCDC.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCDC.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCDC.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCDC.TO c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCDC.TOXARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.92

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

2.58

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.32

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

3.11

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.84

9.80

+4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCDC.TO vs. XAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCDC.TO на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAR равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCDC.TO и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCDC.TOXARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.92

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.01

+0.30

Корреляция

Корреляция между RCDC.TO и XAR составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCDC.TO и XAR

Дивидендная доходность RCDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности XAR в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCDC.TO
RBC Canadian Dividend Covered Call ETF		6.55%6.38%6.46%6.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.34%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Просадки

Сравнение просадок RCDC.TO и XAR

Максимальная просадка RCDC.TO за все время составила -10.88%, что меньше максимальной просадки XAR в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCDC.TO и XAR.

Загрузка...

Показатели просадок

RCDC.TOXARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.88%

-46.37%

+35.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-17.22%

+7.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-11.16%

+8.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-6.76%

+4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

4.93%

-3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности RCDC.TO и XAR

Текущая волатильность для RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO) составляет 3.73%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что RCDC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCDC.TOXARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

9.79%

-6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.70%

20.95%

-14.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

27.82%

-16.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.22%

20.97%

-10.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.22%

22.54%

-12.32%