PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCDC.TO с RCD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCDC.TO с RCD.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO) и RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO).

RCDC.TO и RCD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RCDC.TO - это активно управляемый фонд от RBC. Фонд был запущен 17 янв. 2023 г.. RCD.TO управляется RBC.

Доходность

Сравнение доходности RCDC.TO и RCD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO) и RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCDC.TO и RCD.TO

2026 (YTD)202520242023
RCDC.TO
RBC Canadian Dividend Covered Call ETF		4.14%19.29%17.27%2.39%
RCD.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF		5.56%21.74%10.79%4.61%

Доходность по периодам

С начала года, RCDC.TO показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у RCD.TO с доходностью 5.56%.

RCDC.TO

1 день
1.42%
1 месяц
-1.78%
С начала года
4.14%
6 месяцев
9.56%
1 год
23.28%
3 года*
15.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

RCD.TO

1 день
2.11%
1 месяц
-3.55%
С начала года
5.56%
6 месяцев
2.79%
1 год
23.94%
3 года*
14.80%
5 лет*
11.74%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Canadian Dividend Covered Call ETF

RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF

Часто сравнивают с RCDC.TO:
RCDC.TO с XARRCDC.TO с RIDH.TORCDC.TO с RUD.TORCDC.TO с RBNK.TORCDC.TO с BANK.TORCDC.TO с BKCC.TORCDC.TO с BKCL.TO
Часто сравнивают с RCD.TO:
RCD.TO с VDY.TORCD.TO с ZLB.TORCD.TO с XMV.TORCD.TO с XEI.TORCD.TO с DMEC.TORCD.TO с XDIV.TORCD.TO с XUS.TO

Сравнение комиссий RCDC.TO и RCD.TO

RCDC.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии RCD.TO в 0.43%.

RCDC.TO
RBC Canadian Dividend Covered Call ETF
RCD.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF

Доходность на риск

RCDC.TO vs. RCD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCDC.TO
Ранг доходности на риск RCDC.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCDC.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCDC.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCDC.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCDC.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCDC.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
RCD.TO
Ранг доходности на риск RCD.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCD.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCD.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCD.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCD.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCD.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCDC.TO c RCD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO) и RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCDC.TORCD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.62

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.90

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.35

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

2.45

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.84

8.30

+5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCDC.TO vs. RCD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCDC.TO на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа RCD.TO равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCDC.TO и RCD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCDC.TORCD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.62

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.52

+0.78

Корреляция

Корреляция между RCDC.TO и RCD.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCDC.TO и RCD.TO

Дивидендная доходность RCDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности RCD.TO в 3.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCDC.TO
RBC Canadian Dividend Covered Call ETF		6.55%6.38%6.46%6.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RCD.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF		3.05%3.07%3.17%3.39%3.36%2.34%3.45%3.12%3.64%3.01%3.08%3.62%

Просадки

Сравнение просадок RCDC.TO и RCD.TO

Максимальная просадка RCDC.TO за все время составила -10.88%, что меньше максимальной просадки RCD.TO в -38.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCDC.TO и RCD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

RCDC.TORCD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.88%

-38.07%

+27.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-10.15%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-4.33%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-5.48%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

3.00%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности RCDC.TO и RCD.TO

Текущая волатильность для RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO) составляет 3.73%, в то время как у RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что RCDC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCDC.TORCD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

4.99%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.70%

12.70%

-6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

14.88%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.22%

13.22%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.22%

14.47%

-4.25%