PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCDC.TO с RUD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCDC.TO с RUD.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO) и RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO).

RCDC.TO и RUD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RCDC.TO - это активно управляемый фонд от RBC. Фонд был запущен 17 янв. 2023 г.. RUD.TO - это активно управляемый фонд от RBC. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности RCDC.TO и RUD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO) и RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCDC.TO и RUD.TO

2026 (YTD)202520242023
RCDC.TO
RBC Canadian Dividend Covered Call ETF		4.14%19.29%17.27%2.39%
RUD.TO
RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)		-0.58%7.31%22.78%16.13%

Доходность по периодам

С начала года, RCDC.TO показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у RUD.TO с доходностью -0.58%.

RCDC.TO

1 день
1.42%
1 месяц
-1.78%
С начала года
4.14%
6 месяцев
9.56%
1 год
23.28%
3 года*
15.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

RUD.TO

1 день
2.07%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-1.37%
1 год
11.64%
3 года*
14.50%
5 лет*
11.91%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Canadian Dividend Covered Call ETF

RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)

Часто сравнивают с RCDC.TO:
RCDC.TO с XARRCDC.TO с RCD.TORCDC.TO с RIDH.TORCDC.TO с RBNK.TORCDC.TO с BANK.TORCDC.TO с BKCC.TORCDC.TO с BKCL.TO
Часто сравнивают с RUD.TO:
RUD.TO с VGG.TORUD.TO с ZGQ.TORUD.TO с ZUQ.TORUD.TO с XGRO.TORUD.TO с XDIV.TORUD.TO с CEW.TORUD.TO с IOO

Сравнение комиссий RCDC.TO и RUD.TO

RCDC.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии RUD.TO в 0.43%.

RCDC.TO
RBC Canadian Dividend Covered Call ETF
RUD.TO
RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)

Доходность на риск

RCDC.TO vs. RUD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCDC.TO
Ранг доходности на риск RCDC.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCDC.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCDC.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCDC.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCDC.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCDC.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
RUD.TO
Ранг доходности на риск RUD.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUD.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUD.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUD.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUD.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUD.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCDC.TO c RUD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO) и RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCDC.TORUD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

0.63

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

0.98

+1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.15

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

1.01

+1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.84

4.08

+9.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCDC.TO vs. RUD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCDC.TO на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа RUD.TO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCDC.TO и RUD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCDC.TORUD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

0.63

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.77

+0.54

Корреляция

Корреляция между RCDC.TO и RUD.TO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCDC.TO и RUD.TO

Дивидендная доходность RCDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности RUD.TO в 1.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCDC.TO
RBC Canadian Dividend Covered Call ETF		6.55%6.38%6.46%6.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RUD.TO
RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)		1.42%1.35%1.16%1.49%1.57%1.10%1.64%1.93%2.01%1.78%1.73%2.12%

Просадки

Сравнение просадок RCDC.TO и RUD.TO

Максимальная просадка RCDC.TO за все время составила -10.88%, что меньше максимальной просадки RUD.TO в -29.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCDC.TO и RUD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

RCDC.TORUD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.88%

-29.89%

+19.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-12.79%

+3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-8.63%

+6.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-3.99%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

3.17%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности RCDC.TO и RUD.TO

Текущая волатильность для RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO) составляет 3.73%, в то время как у RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что RCDC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RUD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCDC.TORUD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

4.83%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.70%

10.12%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

18.61%

-7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.22%

15.39%

-5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.22%

15.55%

-5.33%