PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCDC.TO с RBNK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCDC.TO с RBNK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO) и RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO).

RCDC.TO и RBNK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RCDC.TO - это активно управляемый фонд от RBC. Фонд был запущен 17 янв. 2023 г.. RBNK.TO - это пассивный фонд от RBC, который отслеживает доходность Solactive Canada Bank Yield Index. Фонд был запущен 19 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности RCDC.TO и RBNK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO) и RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCDC.TO и RBNK.TO

2026 (YTD)202520242023
RCDC.TO
RBC Canadian Dividend Covered Call ETF		4.27%19.29%17.27%2.39%
RBNK.TO
RBC Canadian Bank Yield Index ETF		3.20%44.94%22.08%4.70%

Доходность по периодам

С начала года, RCDC.TO показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у RBNK.TO с доходностью 3.20%.

RCDC.TO

1 день
0.12%
1 месяц
-2.18%
С начала года
4.27%
6 месяцев
9.46%
1 год
23.73%
3 года*
15.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

RBNK.TO

1 день
1.24%
1 месяц
-3.65%
С начала года
3.20%
6 месяцев
13.85%
1 год
53.62%
3 года*
25.79%
5 лет*
16.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Canadian Dividend Covered Call ETF

RBC Canadian Bank Yield Index ETF

Часто сравнивают с RCDC.TO:
RCDC.TO с XARRCDC.TO с RIDH.TORCDC.TO с RCD.TORCDC.TO с RUD.TORCDC.TO с RPF.TORCDC.TO с BANK.TORCDC.TO с BKCC.TO
Часто сравнивают с RBNK.TO:
RBNK.TO с BANK.TORBNK.TO с TBNKRBNK.TO с ZWB.TORBNK.TO с ZEB.TORBNK.TO с XEI.TORBNK.TO с VDY.TORBNK.TO с XGD.TO

Сравнение комиссий RCDC.TO и RBNK.TO

RCDC.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии RBNK.TO в 0.32%.

RCDC.TO
RBC Canadian Dividend Covered Call ETF
RBNK.TO
RBC Canadian Bank Yield Index ETF

Доходность на риск

RCDC.TO vs. RBNK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCDC.TO
Ранг доходности на риск RCDC.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCDC.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCDC.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCDC.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCDC.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCDC.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
RBNK.TO
Ранг доходности на риск RBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCDC.TO c RBNK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO) и RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCDC.TORBNK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

3.94

-1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

4.98

-2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.76

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

5.86

-3.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.95

23.30

-9.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCDC.TO vs. RBNK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCDC.TO на текущий момент составляет 2.15, что ниже коэффициента Шарпа RBNK.TO равного 3.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCDC.TO и RBNK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCDC.TORBNK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

3.94

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.72

+0.59

Корреляция

Корреляция между RCDC.TO и RBNK.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCDC.TO и RBNK.TO

Дивидендная доходность RCDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности RBNK.TO в 3.43%

TTM202520242023202220212020201920182017
RCDC.TO
RBC Canadian Dividend Covered Call ETF		6.54%6.38%6.46%6.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RBNK.TO
RBC Canadian Bank Yield Index ETF		3.43%3.39%4.50%4.77%4.49%3.07%4.18%3.86%4.06%0.56%

Просадки

Сравнение просадок RCDC.TO и RBNK.TO

Максимальная просадка RCDC.TO за все время составила -10.88%, что меньше максимальной просадки RBNK.TO в -39.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCDC.TO и RBNK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

RCDC.TORBNK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.88%

-39.08%

+28.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-9.08%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-5.25%

+3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-7.69%

+5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.29%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности RCDC.TO и RBNK.TO

Текущая волатильность для RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO) составляет 3.59%, в то время как у RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что RCDC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCDC.TORBNK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

6.35%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.69%

10.48%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

13.68%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.21%

13.64%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.21%

18.24%

-8.03%