PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCDC.TO с BANK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCDC.TO с BANK.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO).

RCDC.TO и BANK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RCDC.TO - это активно управляемый фонд от RBC. Фонд был запущен 17 янв. 2023 г.. BANK.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index. Фонд был запущен 1 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности RCDC.TO и BANK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCDC.TO и BANK.TO

2026 (YTD)202520242023
RCDC.TO
RBC Canadian Dividend Covered Call ETF		4.14%19.29%17.27%2.39%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		-2.91%41.00%27.90%6.49%

Доходность по периодам

С начала года, RCDC.TO показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у BANK.TO с доходностью -2.91%.

RCDC.TO

1 день
1.42%
1 месяц
-1.78%
С начала года
4.14%
6 месяцев
9.56%
1 год
23.28%
3 года*
15.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

BANK.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-6.04%
С начала года
-2.91%
6 месяцев
11.86%
1 год
36.24%
3 года*
24.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Canadian Dividend Covered Call ETF

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Часто сравнивают с RCDC.TO:
RCDC.TO с XARRCDC.TO с RCD.TORCDC.TO с RIDH.TORCDC.TO с RBNK.TORCDC.TO с RUD.TORCDC.TO с EMAX.TORCDC.TO с ENCC.TO
Часто сравнивают с BANK.TO:
BANK.TO с HMAX.TOBANK.TO с HCAL.TOBANK.TO с VDY.TOBANK.TO с RBNK.TOBANK.TO с HYLD.TOBANK.TO с VCN.TOBANK.TO с QMAX.TO

Сравнение комиссий RCDC.TO и BANK.TO

RCDC.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии BANK.TO в 0.60%.

RCDC.TO
RBC Canadian Dividend Covered Call ETF
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Доходность на риск

RCDC.TO vs. BANK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCDC.TO
Ранг доходности на риск RCDC.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCDC.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCDC.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCDC.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCDC.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCDC.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BANK.TO
Ранг доходности на риск BANK.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANK.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANK.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANK.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCDC.TO c BANK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCDC.TOBANK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

2.68

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

3.35

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.52

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

3.53

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.84

14.43

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCDC.TO vs. BANK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCDC.TO на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BANK.TO равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCDC.TO и BANK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCDC.TOBANK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.68

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.79

+0.52

Корреляция

Корреляция между RCDC.TO и BANK.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCDC.TO и BANK.TO

Дивидендная доходность RCDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что меньше доходности BANK.TO в 14.81%

TTM2025202420232022
RCDC.TO
RBC Canadian Dividend Covered Call ETF		6.55%6.38%6.46%6.49%0.00%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		14.81%13.73%15.28%13.60%10.52%

Просадки

Сравнение просадок RCDC.TO и BANK.TO

Максимальная просадка RCDC.TO за все время составила -10.88%, что меньше максимальной просадки BANK.TO в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCDC.TO и BANK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

RCDC.TOBANK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.88%

-29.03%

+18.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-10.61%

+1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-7.32%

+5.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-9.16%

+7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

2.60%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности RCDC.TO и BANK.TO

Текущая волатильность для RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO) составляет 3.73%, в то время как у Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что RCDC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BANK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCDC.TOBANK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

5.87%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.70%

9.35%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

13.60%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.22%

15.64%

-5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.22%

15.64%

-5.42%